PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUG с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAUG с ZMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).

PAUG и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PAUG и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAUG и ZMAR

2026 (YTD)2025
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		-0.92%12.02%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, PAUG показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.

PAUG

1 день
0.30%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.78%
1 год
13.15%
3 года*
13.25%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с UAUGPAUG с SPYPAUG с FNDBPAUG с SCHVPAUG с SCHKPAUG с SCHB
Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX

Сравнение комиссий PAUG и ZMAR

И PAUG, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.

PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Доходность на риск

PAUG vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUG c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAUGZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.31

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

3.65

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.55

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

3.74

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

18.69

-7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAUG vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUG на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа ZMAR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUG и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAUGZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.31

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.86

-1.05

Корреляция

Корреляция между PAUG и ZMAR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUG и ZMAR

Ни PAUG, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAUG и ZMAR

Максимальная просадка PAUG за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUG и ZMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

PAUGZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-2.30%

-15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-1.92%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-0.65%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-0.25%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.38%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUG и ZMAR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAUGZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

1.19%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

1.67%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

3.11%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.67%

3.21%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

3.21%

+7.50%