PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUG с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAUG с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

PAUG и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PAUG и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAUG и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		-0.92%12.34%15.37%17.71%-6.85%7.58%26.29%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.19%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, PAUG показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.19%.

PAUG

1 день
0.30%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.78%
1 год
13.15%
3 года*
13.25%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.62%
1 месяц
1.20%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.81%
1 год
17.77%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с UAUGPAUG с SPYPAUG с FNDBPAUG с SCHVPAUG с SCHKPAUG с SCHB
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий PAUG и KAPR

И PAUG, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

PAUG vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUG c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAUGKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.72

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.47

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.10

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

12.86

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAUG vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUG на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUG и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAUGKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.72

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.51

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.73

+0.07

Корреляция

Корреляция между PAUG и KAPR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUG и KAPR

Ни PAUG, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAUG и KAPR

Максимальная просадка PAUG за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUG и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PAUGKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-16.91%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-8.39%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

-16.91%

+5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

0.00%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-4.02%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.37%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUG и KAPR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что PAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAUGKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

1.70%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

3.93%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

10.19%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.67%

11.77%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

11.72%

-1.01%