PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUG с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAUG с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

PAUG и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PAUG и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAUG и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		-0.92%12.34%15.37%17.71%-6.85%5.49%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, PAUG показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

PAUG

1 день
0.30%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.78%
1 год
13.15%
3 года*
13.25%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с UAUGPAUG с SPYPAUG с FNDBPAUG с SCHVPAUG с SCHKPAUG с SCHB
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с DDEC

Сравнение комиссий PAUG и FMAR

PAUG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Доходность на риск

PAUG vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUG c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAUGFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.39

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.03

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.87

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

11.91

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAUG vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUG на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUG и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAUGFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.39

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.96

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.99

-0.18

Корреляция

Корреляция между PAUG и FMAR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUG и FMAR

Ни PAUG, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAUG и FMAR

Максимальная просадка PAUG за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUG и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

PAUGFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-14.36%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-8.31%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

-14.36%

+2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

0.00%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-2.21%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.30%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUG и FMAR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) имеют волатильность 2.93% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAUGFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.94%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

3.79%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

11.05%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.67%

10.49%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

10.47%

+0.24%