PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAUG с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAUG и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAUG и FFTY


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August
-0.92%12.34%15.37%17.71%-6.85%7.58%9.82%4.30%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
-2.33%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%18.20%-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, PAUG показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -2.33%.


PAUG

1 день
0.30%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.78%
1 год
13.15%
3 года*
13.25%
5 лет*
8.14%
10 лет*

FFTY

1 день
1.77%
1 месяц
-18.03%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-8.05%
1 год
28.32%
3 года*
13.95%
5 лет*
-4.18%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Innovator IBD 50 ETF

Сравнение комиссий PAUG и FFTY

PAUG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.


Доходность на риск

PAUG vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 8585
Ранг коэф-та Мартина

FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUG c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAUGFFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.82

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.22

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.19

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

3.45

+7.31

PAUG vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUG на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUG и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAUGFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.82

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

-0.14

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.13

+0.68

Корреляция

Корреляция между PAUG и FFTY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUG и FFTY

PAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM202520242023202220212020201920182017
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
1.38%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Просадки

Сравнение просадок PAUG и FFTY

Максимальная просадка PAUG за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUG и FFTY.


Загрузка...

Показатели просадок


PAUGFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-59.46%

+41.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-23.29%

+16.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

-59.46%

+47.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-31.16%

+29.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-22.39%

+20.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

8.05%

-6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUG и FFTY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) составляет 2.93%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что PAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PAUGFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

13.19%

-10.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

28.78%

-24.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

34.51%

-24.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.67%

29.00%

-20.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

27.17%

-16.46%