Сравнение PAUG с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
PAUG и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAUG и BUFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAUG и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | -0.92% | 12.34% | 5.78% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -0.84% | 12.92% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PAUG показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -0.84%.
PAUG
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAUG и BUFP
PAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Доходность на риск
PAUG vs. BUFP — Ранг доходности на риск
PAUG
BUFP
Сравнение PAUG c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAUG | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.89 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.73 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 9.93 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAUG | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.05 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PAUG и BUFP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAUG и BUFP
PAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAUG и BUFP
Максимальная просадка PAUG за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUG и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAUG | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -11.98% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -8.16% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -2.05% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -1.08% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.42% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAUG и BUFP
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) составляет 2.93%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что PAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAUG | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 3.45% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 5.01% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 11.12% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.67% | 9.78% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 9.78% | +0.93% |