PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PATN с OVF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PATN с OVF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) and OVF (Overlay Shares Foreign Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PATN is passively managed, while OVF is actively managed. Over the past year, PATN returned 73.16% vs 33.00% for OVF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PATN charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for OVF.

Доходность

Сравнение доходности PATN и OVF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PATN показывает доходность 40.52%, что значительно выше, чем у OVF с доходностью 14.61%.

PATN

1 день
-0.39%
1 месяц
16.77%
С начала года
40.52%
6 месяцев
44.04%
1 год
73.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVF

1 день
-0.99%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.61%
6 месяцев
17.49%
1 год
33.00%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PATN и OVF

2026 (YTD)20252024
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		40.52%40.01%-1.73%
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		14.61%33.03%-5.38%

Correlation

The correlation between PATN and OVF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.89

The correlation between PATN and OVF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PATN и OVF

Секторы
PATN
OVF

Технологии

41.1%
17.5%

Промышленность

16.4%
17.2%

Здравоохранение

12.5%
8.2%

Потребительский циклический сектор

9.0%
8.5%

Коммуникационные услуги

8.4%
5.1%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.6%

Сырьевые материалы

2.9%
6.6%

Энергетика

2.1%
3.8%

Финансовые услуги

0.8%
21.6%

Недвижимость

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

PATN
41.1%
OVF
17.5%

Промышленность

PATN
16.4%
OVF
17.2%

Здравоохранение

PATN
12.5%
OVF
8.2%

Потребительский циклический сектор

PATN
9.0%
OVF
8.5%

Коммуникационные услуги

PATN
8.4%
OVF
5.1%

Потребительский защитный сектор

PATN
6.3%
OVF
5.6%

Сырьевые материалы

PATN
2.9%
OVF
6.6%

Энергетика

PATN
2.1%
OVF
3.8%

Финансовые услуги

PATN
0.8%
OVF
21.6%

Недвижимость

PATN

-

OVF
2.7%

Коммунальные услуги

PATN

-

OVF
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Overlay Shares Foreign Equity ETF

Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI
Часто сравнивают с OVF:
OVF с OVLOVF с DIVOOVF с IDVOOVF с OVSOVF с IEMGOVF с CILOVF с OVT

Доходность на риск

PATN vs. OVF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
OVF
Ранг доходности на риск OVF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVF: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATN c OVF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PATNOVFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.47
1.98

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
2.71

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.35

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

2.85

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.70

10.99

+9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PATN vs. OVF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATN на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа OVF равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATN и OVF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PATNOVFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

1.98

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.28

0.56

+1.72

Просадки

Сравнение просадок PATN и OVF

Максимальная просадка PATN за все время составила -16.77%, что меньше максимальной просадки OVF в -30.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATN и OVF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PATNOVFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.77%

-30.07%

+13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-11.64%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.99%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-7.44%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.01%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PATN и OVF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что PATN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PATNOVFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

5.44%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.16%

14.08%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.18%

16.75%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

15.77%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

17.12%

+3.73%

Сравнение комиссий PATN и OVF

PATN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии OVF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATN и OVF

Дивидендная доходность PATN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности OVF в 9.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		9.57%6.32%5.13%5.17%4.50%4.88%2.55%2.12%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.60%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PATN and OVF have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.84%) compared to OVF (5.44%). In terms of maximum drawdown, PATN dropped -16.77% vs OVF's -30.07%.

On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 33.00% for OVF. On fees, PATN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, OVF has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 33.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PATN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for OVF.

OVF has the higher dividend yield at 9.57%, compared with 1.60% for PATN.

They also come from different issuers: Pacer and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.65% for PATN and 0.95% for OVF.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PATN и OVF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор