PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PATN с MCSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PATN с MCSE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) and MCSE (Franklin Sustainable International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PATN is passively managed, while MCSE is actively managed. Over the past year, PATN returned 55.33% vs 3.51% for MCSE. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PATN charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for MCSE.

Доходность

Сравнение доходности PATN и MCSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PATN показывает доходность 31.99%, что значительно выше, чем у MCSE с доходностью 1.12%.

PATN

1 день
-0.08%
1 месяц
-3.48%
6 месяцев
21.30%
С начала года
31.99%
1 год
55.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
37.33%

MCSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
1.12%
1 год
3.51%
3 года*
0.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MCSE

Franklin Sustainable International Equity ETF
$0.00$0.00$0.00

PATN

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
$6.38M$4.65M$3.83M

Сравнение доходности по годам PATN и MCSE

2026 (YTD)20252024
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		31.99%40.01%-1.73%
MCSE
Franklin Sustainable International Equity ETF		1.12%7.79%-11.20%

Correlation

The correlation between PATN and MCSE is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.58

The correlation between PATN and MCSE shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PATN и MCSE

Секторы
PATN
MCSE

Технологии

43.9%
31.1%

Промышленность

17.5%
18.1%

Потребительский циклический сектор

10.5%
13.8%

Здравоохранение

9.5%
20.1%

Коммуникационные услуги

7.0%
4.7%

Потребительский защитный сектор

6.2%
5.0%

Сырьевые материалы

3.2%
5.1%

Энергетика

0.9%

-

Финансовые услуги

0.7%
2.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PATN
43.9%
MCSE
31.1%

Промышленность

PATN
17.5%
MCSE
18.1%

Потребительский циклический сектор

PATN
10.5%
MCSE
13.8%

Здравоохранение

PATN
9.5%
MCSE
20.1%

Коммуникационные услуги

PATN
7.0%
MCSE
4.7%

Потребительский защитный сектор

PATN
6.2%
MCSE
5.0%

Сырьевые материалы

PATN
3.2%
MCSE
5.1%

Энергетика

PATN
0.9%
MCSE

-

Финансовые услуги

PATN
0.7%
MCSE
2.1%

Недвижимость

PATN

-

MCSE

-

Коммунальные услуги

PATN

-

MCSE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Franklin Sustainable International Equity ETF

Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с SEIEPATN с ENHIPATN с BIDDPATN с IDEVPATN с FNDFPATN с IPOS
Часто сравнивают с MCSE:
MCSE с SHOCMCSE с AVESMCSE с CILMCSE с DWXMCSE с DWMFMCSE с RODMMCSE с EFAV

Доходность на риск

PATN vs. MCSE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MCSE
Ранг доходности на риск MCSE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PATN c MCSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PATNMCSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
0.38

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
0.58

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.10

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

0.37

+3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

0.92

+11.08

PATN vs. MCSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATN на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа MCSE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATN и MCSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PATN и MCSE

Максимальная просадка PATN за все время составила -16.77%, что меньше максимальной просадки MCSE в -26.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATN и MCSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PATNMCSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.77%

-26.36%

+9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-10.42%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-10.51%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-8.80%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

4.39%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PATN и MCSE

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PATN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PATNMCSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

0.00%

+8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.98%

1.82%

+21.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.41%

10.22%

+15.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

19.05%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

19.05%

+3.67%

Сравнение комиссий PATN и MCSE

PATN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MCSE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATN и MCSE

Дивидендная доходность PATN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности MCSE в 3.74%

ПозицияTTM2025202420232022
MCSE
Franklin Sustainable International Equity ETF		3.74%3.78%0.63%0.57%0.48%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.65%2.25%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PATN and MCSE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.24%) compared to MCSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, PATN dropped -16.77% vs MCSE's -26.36%.

On 1-year performance, PATN leads with 55.33% vs 3.51% for MCSE. On fees, MCSE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 55.33% return vs 3.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCSE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

MCSE has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 1.65% for PATN.

They also come from different issuers: Pacer and Franklin. Their fees differ too: 0.65% for PATN and 0.59% for MCSE.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PATN и MCSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор