PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PATN с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PATN с KEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index while KEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past year, PATN returned 73.16% vs 79.97% for KEMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PATN charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности PATN и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PATN показывает доходность 40.52%, а KEMX немного выше – 42.26%.

PATN

1 день
-0.39%
1 месяц
16.77%
С начала года
40.52%
6 месяцев
44.04%
1 год
73.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KEMX

1 день
-1.31%
1 месяц
13.02%
С начала года
42.26%
6 месяцев
47.92%
1 год
79.97%
3 года*
29.66%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PATN и KEMX

2026 (YTD)20252024
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		40.52%40.01%-1.73%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		42.26%38.28%-6.90%

Correlation

The correlation between PATN and KEMX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.85

The correlation between PATN and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PATN и KEMX

Секторы
PATN
KEMX

Технологии

41.1%
41.2%

Промышленность

16.4%
8.6%

Здравоохранение

12.5%
1.7%

Потребительский циклический сектор

9.0%
5.4%

Коммуникационные услуги

8.4%
3.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%
3.0%

Сырьевые материалы

2.9%
8.2%

Энергетика

2.1%
4.8%

Финансовые услуги

0.8%
20.7%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

PATN
41.1%
KEMX
41.2%

Промышленность

PATN
16.4%
KEMX
8.6%

Здравоохранение

PATN
12.5%
KEMX
1.7%

Потребительский циклический сектор

PATN
9.0%
KEMX
5.4%

Коммуникационные услуги

PATN
8.4%
KEMX
3.2%

Потребительский защитный сектор

PATN
6.3%
KEMX
3.0%

Сырьевые материалы

PATN
2.9%
KEMX
8.2%

Энергетика

PATN
2.1%
KEMX
4.8%

Финансовые услуги

PATN
0.8%
KEMX
20.7%

Недвижимость

PATN

-

KEMX
1.2%

Коммунальные услуги

PATN

-

KEMX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU

Доходность на риск

PATN vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATN c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PATNKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.47
3.59

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
4.31

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.62

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

5.24

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.70

20.86

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PATN vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATN на текущий момент составляет 3.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEMX равному 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATN и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PATNKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

3.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.28

0.68

+1.60

Просадки

Сравнение просадок PATN и KEMX

Максимальная просадка PATN за все время составила -16.77%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATN и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PATNKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.77%

-38.80%

+22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-15.36%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.31%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-8.86%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.85%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PATN и KEMX

Текущая волатильность для Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) составляет 8.84%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что PATN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PATNKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

9.86%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.16%

19.90%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.18%

22.40%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

18.21%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

20.94%

-0.09%

Сравнение комиссий PATN и KEMX

PATN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATN и KEMX

Дивидендная доходность PATN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности KEMX в 2.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.31%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.60%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PATN and KEMX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (9.86%) compared to PATN (8.84%). In terms of maximum drawdown, PATN dropped -16.77% vs KEMX's -38.80%.

On 1-year performance, KEMX leads with 79.97% vs 73.16% for PATN. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PATN has been the lower-risk option at 8.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEMX has performed better with a 79.97% return vs 73.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

KEMX has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.60% for PATN.

PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index, while KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Pacer and CICC. Their fees differ too: 0.65% for PATN and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 3.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PATN и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор