Сравнение PATN с FLRT
PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) and FLRT (Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF) are both exchange-traded funds - PATN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Nasdaq International Patent Leaders Index, while FLRT is a Bank Loan fund actively managed by Pacer. PATN is passively managed, while FLRT is actively managed. Over the past year, PATN returned 55.33% vs 5.17% for FLRT. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PATN charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for FLRT.
Доходность
Сравнение доходности PATN и FLRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PATN показывает доходность 31.99%, что значительно выше, чем у FLRT с доходностью 2.55%.
PATN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- 21.30%
- С начала года
- 31.99%
- 1 год
- 55.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.33%
FLRT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 4.78%
- Всё время*
- 4.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.77M | $4.99M | $4.79M | |
| $6.38M | $4.65M | $3.83M |
Сравнение доходности по годам PATN и FLRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 31.99% | 40.01% | -1.73% |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | 2.55% | 6.24% | 2.31% |
Correlation
The correlation between PATN and FLRT is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATN vs. FLRT — Ранг доходности на риск
PATN
FLRT
Сравнение PATN c FLRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PATN | FLRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.76 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 2.92 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 10.71 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PATN и FLRT
Максимальная просадка PATN за все время составила -16.77%, что меньше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATN и FLRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATN | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.77% | -20.96% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -1.78% | -12.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -0.05% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -1.39% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 0.48% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATN и FLRT
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF (FLRT) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что PATN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATN | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 0.31% | +7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.98% | 1.16% | +21.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.41% | 1.50% | +23.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 2.30% | +20.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 6.09% | +16.63% |
Сравнение комиссий PATN и FLRT
PATN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLRT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATN и FLRT
Дивидендная доходность PATN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности FLRT в 6.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | 6.71% | 6.93% | 7.93% | 8.40% | 5.81% | 3.16% | 3.52% | 4.30% | 3.95% | 3.20% | 3.38% | 3.21% |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 1.65% | 2.25% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PATN and FLRT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATN has higher volatility (8.24%) compared to FLRT (0.31%). In terms of maximum drawdown, PATN dropped -16.77% vs FLRT's -20.96%.
On 1-year performance, PATN leads with 55.33% vs 5.17% for FLRT. On fees, FLRT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FLRT has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PATN has performed better with a 55.33% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLRT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.
FLRT has the higher dividend yield at 6.71%, compared with 1.65% for PATN.
PATN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FLRT is Bank Loan. Their fees differ too: 0.65% for PATN and 0.60% for FLRT.
FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PATN и FLRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор