PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PATN с AFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PATN с AFK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) and AFK (VanEck Vectors Africa Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index while AFK tracks the Dow Jones Africa Titans 50 Index. Both are passively managed. Over the past year, PATN returned 73.16% vs 40.92% for AFK. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PATN charges 0.65%/yr vs 0.78%/yr for AFK.

Доходность

Сравнение доходности PATN и AFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PATN показывает доходность 40.52%, что значительно выше, чем у AFK с доходностью 0.79%.

PATN

1 день
-0.39%
1 месяц
16.77%
С начала года
40.52%
6 месяцев
44.04%
1 год
73.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AFK

1 день
-2.60%
1 месяц
1.05%
С начала года
0.79%
6 месяцев
9.04%
1 год
40.92%
3 года*
22.10%
5 лет*
5.59%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PATN и AFK

2026 (YTD)20252024
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		40.52%40.01%-1.73%
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF		0.79%74.71%-4.98%

Correlation

The correlation between PATN and AFK is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.61

The correlation between PATN and AFK has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PATN и AFK

Секторы
PATN
AFK

Технологии

41.1%

-

Промышленность

16.4%
3.7%

Здравоохранение

12.5%
0.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
6.5%

Коммуникационные услуги

8.4%
12.5%

Потребительский защитный сектор

6.3%
1.6%

Сырьевые материалы

2.9%
32.5%

Энергетика

2.1%
4.7%

Финансовые услуги

0.8%
37.7%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Технологии

PATN
41.1%
AFK

-

Промышленность

PATN
16.4%
AFK
3.7%

Здравоохранение

PATN
12.5%
AFK
0.5%

Потребительский циклический сектор

PATN
9.0%
AFK
6.5%

Коммуникационные услуги

PATN
8.4%
AFK
12.5%

Потребительский защитный сектор

PATN
6.3%
AFK
1.6%

Сырьевые материалы

PATN
2.9%
AFK
32.5%

Энергетика

PATN
2.1%
AFK
4.7%

Финансовые услуги

PATN
0.8%
AFK
37.7%

Недвижимость

PATN

-

AFK
0.2%

Коммунальные услуги

PATN

-

AFK
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

VanEck Vectors Africa Index ETF

Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI
Часто сравнивают с AFK:
AFK с EZAAFK с RDIVAFK с VOOAFK с FXAIXAFK с VTIAFK с SMHAFK с VT

Доходность на риск

PATN vs. AFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AFK
Ранг доходности на риск AFK: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFK: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATN c AFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PATNAFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.47
1.60

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
2.07

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.29

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

2.10

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.70

6.32

+14.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PATN vs. AFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATN на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа AFK равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATN и AFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PATNAFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

1.60

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.28

0.01

+2.27

Просадки

Сравнение просадок PATN и AFK

Максимальная просадка PATN за все время составила -16.77%, что меньше максимальной просадки AFK в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATN и AFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PATNAFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.77%

-62.46%

+45.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-19.54%

+5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-11.78%

+11.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-32.04%

+28.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

6.50%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PATN и AFK

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) имеют волатильность 8.84% и 8.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PATNAFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

8.57%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.16%

22.48%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.18%

25.67%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

22.09%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

22.17%

-1.32%

Сравнение комиссий PATN и AFK

PATN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AFK в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATN и AFK

Дивидендная доходность PATN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности AFK в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF		1.01%1.02%0.00%2.27%3.59%4.17%3.91%6.34%1.71%1.99%2.67%2.16%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.60%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PATN and AFK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.84%) compared to AFK (8.57%). In terms of maximum drawdown, PATN dropped -16.77% vs AFK's -62.46%.

On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 40.92% for AFK. On fees, PATN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AFK has been the lower-risk option at 8.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 40.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PATN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for AFK.

PATN has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.01% for AFK.

PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index, while AFK tracks Dow Jones Africa Titans 50 Index. They also come from different issuers: Pacer and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for PATN and 0.78% for AFK.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PATN и AFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор