PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PASUX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PASUX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2065 Fund (PASUX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

PASUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 окт. 2020 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PASUX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2065 Fund (PASUX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PASUX и TDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PASUX
T. Rowe Price Retirement 2065 Fund		-1.09%18.63%14.04%20.48%-19.40%17.93%13.76%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, PASUX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.

PASUX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.97%
3 года*
14.90%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2065 Fund

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с PASUX:
PASUX с USNQXPASUX с TBCIXPASUX с FRHMXPASUX с LTFIXPASUX с PREIXPASUX с TRBCXPASUX с FFGZX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FNGLXTDIFX с FHFDXTDIFX с FHNDXTDIFX с PBRNX

Сравнение комиссий PASUX и TDIFX

PASUX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

PASUX
T. Rowe Price Retirement 2065 Fund
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

PASUX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PASUX
Ранг доходности на риск PASUX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASUX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASUX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASUX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASUX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASUX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PASUX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2065 Fund (PASUX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PASUXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.47

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.07

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.47

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

6.12

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PASUX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PASUX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PASUX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PASUXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.47

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.00

-0.29

Корреляция

Корреляция между PASUX и TDIFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PASUX и TDIFX

Дивидендная доходность PASUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PASUX
T. Rowe Price Retirement 2065 Fund		3.36%3.32%1.73%2.69%3.70%3.20%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%

Просадки

Сравнение просадок PASUX и TDIFX

Максимальная просадка PASUX за все время составила -28.23%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASUX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PASUXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.23%

-12.21%

-16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-2.84%

-8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-12.21%

-16.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-1.83%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-1.77%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

0.84%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PASUX и TDIFX

T. Rowe Price Retirement 2065 Fund (PASUX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что PASUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PASUXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

1.51%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

2.32%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

4.34%

+11.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

5.89%

+9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

5.05%

+10.09%