PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PASIX с QSPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PASIX с QSPRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PASIX (PACE Alternative Strategies Investments) and QSPRX (AQR Style Premia Alternative R6) are both Multistrategy funds. Over the past 10 years, PASIX returned 4.03%/yr vs 7.50%/yr for QSPRX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PASIX charges 1.88%/yr vs 5.79%/yr for QSPRX.

Доходность

Сравнение доходности PASIX и QSPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PASIX показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у QSPRX с доходностью 12.40%. За последние 10 лет акции PASIX уступали акциям QSPRX по среднегодовой доходности: 4.03% против 7.50% соответственно.

PASIX

1 день
-0.38%
1 месяц
0.38%
С начала года
3.45%
6 месяцев
3.24%
1 год
7.58%
3 года*
7.71%
5 лет*
4.57%
10 лет*
4.03%

QSPRX

1 день
-0.51%
1 месяц
1.66%
С начала года
12.40%
6 месяцев
12.66%
1 год
18.11%
3 года*
18.73%
5 лет*
20.04%
10 лет*
7.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PASIX и QSPRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		3.45%7.47%6.56%4.97%0.22%2.60%9.48%6.08%-5.41%3.71%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		12.40%14.94%21.60%12.50%30.90%25.14%-21.91%-8.10%-12.32%12.18%

Correlation

The correlation between PASIX and QSPRX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.12

The correlation between PASIX and QSPRX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Alternative Strategies Investments

AQR Style Premia Alternative R6

Часто сравнивают с PASIX:
PASIX с QRPNXPASIX с EMPTXPASIX с PCLCXPASIX с PWTYXPASIX с USIAXPASIX с PCSGXPASIX с BNUEX
Часто сравнивают с QSPRX:
QSPRX с SRDAXQSPRX с FABZXQSPRX с QLFIXQSPRX с SYMIXQSPRX с GIMMXQSPRX с QCFIXQSPRX с QMFRX

Доходность на риск

PASIX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PASIX
Ранг доходности на риск PASIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PASIX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PASIXQSPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.80

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.70

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.49

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

9.45

-0.09

PASIX vs. QSPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PASIX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSPRX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PASIX и QSPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PASIX и QSPRX

Максимальная просадка PASIX за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASIX и QSPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PASIXQSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-41.22%

+8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-5.06%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.01%

-9.25%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.57%

-17.17%

+12.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.50%

-41.22%

+30.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-1.31%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-10.03%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.86%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PASIX и QSPRX

Текущая волатильность для PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) составляет 1.81%, в то время как у AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что PASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PASIXQSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

3.78%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.05%

7.24%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

9.78%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.09%

15.92%

-10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

12.88%

-7.82%

Сравнение комиссий PASIX и QSPRX

PASIX берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии QSPRX в 5.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PASIX и QSPRX

Дивидендная доходность PASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, что больше доходности QSPRX в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		10.57%10.93%7.96%3.57%2.42%6.45%4.82%0.00%2.89%0.00%0.00%2.14%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		2.34%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%

Часто задаваемые вопросы

PASIX and QSPRX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSPRX has higher volatility (3.78%) compared to PASIX (1.81%). In terms of maximum drawdown, PASIX dropped -32.27% vs QSPRX's -41.22%.

QSPRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PASIX и QSPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор