PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PASIX с PCSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PASIX с PCSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX).

PASIX управляется UBS. Фонд был запущен 9 апр. 2006 г.. PCSVX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PASIX и PCSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PASIX и PCSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		-0.10%7.47%6.56%4.97%0.22%2.60%9.48%6.08%-5.41%3.71%
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		2.36%4.33%6.24%12.57%-13.44%25.68%12.13%25.80%-16.67%9.48%

Доходность по периодам

С начала года, PASIX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у PCSVX с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции PASIX уступали акциям PCSVX по среднегодовой доходности: 3.49% против 7.74% соответственно.

PASIX

1 день
0.60%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.35%
3 года*
6.50%
5 лет*
4.03%
10 лет*
3.49%

PCSVX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.53%
С начала года
2.36%
6 месяцев
4.25%
1 год
14.86%
3 года*
8.39%
5 лет*
3.12%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Alternative Strategies Investments

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

Часто сравнивают с PASIX:
PASIX с QRPNXPASIX с PCLCXPASIX с USIAXPASIX с EMPTXPASIX с PCSGXPASIX с PCEMXPASIX с PWTYX
Часто сравнивают с PCSVX:
PCSVX с PWTYXPCSVX с PCSGXPCSVX с UDBPXPCSVX с QGRPXPCSVX с PCMNXPCSVX с PCSIXPCSVX с BNUEX

Сравнение комиссий PASIX и PCSVX

PASIX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии PCSVX в 1.02%.

PASIX
PACE Alternative Strategies Investments
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

Доходность на риск

PASIX vs. PCSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PASIX
Ранг доходности на риск PASIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PCSVX
Ранг доходности на риск PCSVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSVX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PASIX c PCSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PASIXPCSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.73

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.18

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

0.70

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

2.61

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PASIX vs. PCSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PASIX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа PCSVX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PASIX и PCSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PASIXPCSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.73

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.14

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.34

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.37

-0.01

Корреляция

Корреляция между PASIX и PCSVX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PASIX и PCSVX

Дивидендная доходность PASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности PCSVX в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		10.94%10.93%7.96%3.57%2.42%6.45%4.82%0.00%2.89%0.00%0.00%2.14%
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		3.46%3.54%18.45%0.69%22.49%16.23%0.61%0.83%7.14%11.82%2.62%11.87%

Просадки

Сравнение просадок PASIX и PCSVX

Максимальная просадка PASIX за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки PCSVX в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASIX и PCSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PASIXPCSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-62.95%

+30.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-15.21%

+11.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.22%

-34.96%

+29.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.50%

-46.65%

+36.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-13.08%

+10.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-10.61%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

4.45%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PASIX и PCSVX

Текущая волатильность для PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) составляет 2.38%, в то время как у PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что PASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PASIXPCSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

5.51%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

11.67%

-8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

22.60%

-18.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.02%

22.38%

-17.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

22.97%

-17.96%