PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PASIX с BPGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PASIX с BPGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и UBS Global Allocation Fund (BPGLX).

PASIX управляется UBS. Фонд был запущен 9 апр. 2006 г.. BPGLX управляется UBS. Фонд был запущен 30 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PASIX и BPGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и UBS Global Allocation Fund (BPGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PASIX и BPGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		-0.10%7.47%6.56%4.97%0.22%2.60%9.48%6.08%-5.41%3.71%
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		-1.90%19.02%8.56%9.69%-16.82%8.09%13.84%19.05%-7.56%17.08%

Доходность по периодам

С начала года, PASIX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у BPGLX с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции PASIX уступали акциям BPGLX по среднегодовой доходности: 3.49% против 6.68% соответственно.

PASIX

1 день
0.60%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.35%
3 года*
6.50%
5 лет*
4.03%
10 лет*
3.49%

BPGLX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.65%
3 года*
11.03%
5 лет*
3.98%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Alternative Strategies Investments

UBS Global Allocation Fund

Часто сравнивают с PASIX:
PASIX с QRPNXPASIX с PCLCXPASIX с EMPTXPASIX с USIAXPASIX с PCSGXPASIX с PCEMXPASIX с PWTYX
Часто сравнивают с BPGLX:
BPGLX с PCEMXBPGLX с PWTYXBPGLX с BNUEXBPGLX с PCLCXBPGLX с PCSGXBPGLX с PCSIXBPGLX с PCMNX

Сравнение комиссий PASIX и BPGLX

PASIX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии BPGLX в 0.95%.

PASIX
PACE Alternative Strategies Investments
BPGLX
UBS Global Allocation Fund

Доходность на риск

PASIX vs. BPGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PASIX
Ранг доходности на риск PASIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BPGLX
Ранг доходности на риск BPGLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGLX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PASIX c BPGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и UBS Global Allocation Fund (BPGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PASIXBPGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.52

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.12

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.59

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

6.21

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PASIX vs. BPGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PASIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPGLX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PASIX и BPGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PASIXBPGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.39

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.13

Корреляция

Корреляция между PASIX и BPGLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PASIX и BPGLX

Дивидендная доходность PASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности BPGLX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		10.94%10.93%7.96%3.57%2.42%6.45%4.82%0.00%2.89%0.00%0.00%2.14%
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		2.12%2.08%2.02%2.37%4.65%18.98%1.78%7.15%0.00%1.64%2.42%2.83%

Просадки

Сравнение просадок PASIX и BPGLX

Максимальная просадка PASIX за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки BPGLX в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASIX и BPGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PASIXBPGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-53.03%

+20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-8.99%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.22%

-22.24%

+17.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.50%

-23.37%

+12.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-6.69%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-5.81%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.32%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PASIX и BPGLX

Текущая волатильность для PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) составляет 2.38%, в то время как у UBS Global Allocation Fund (BPGLX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PASIXBPGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

5.36%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

8.05%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

12.19%

-7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.02%

10.55%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

10.76%

-5.75%