PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PASAX с CRDBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PASAX с CRDBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX).

PASAX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PASAX и CRDBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PASAX и CRDBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PASAX
PIMCO All Asset Fund Class A		3.33%12.85%3.66%7.66%-11.90%15.14%14.60%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		1.84%25.36%19.91%18.44%-8.22%28.08%24.03%

Доходность по периодам

С начала года, PASAX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у CRDBX с доходностью 1.84%.

PASAX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.67%
С начала года
3.33%
6 месяцев
5.95%
1 год
13.98%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.34%
10 лет*
6.30%

CRDBX

1 день
4.87%
1 месяц
4.80%
С начала года
1.84%
6 месяцев
8.34%
1 год
36.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset Fund Class A

Conquer Risk Defensive Bull Fund

Часто сравнивают с PASAX:
PASAX с GIPIXPASAX с HSTRXPASAX с ABRZXPASAX с GPIFXPASAX с HFSAXPASAX с PCNPASAX с PISIX
Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с SFLRCRDBX с SPYCRDBX с VOOCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS

Сравнение комиссий PASAX и CRDBX

PASAX берет комиссию в 2.24%, что несколько больше комиссии CRDBX в 1.24%.

PASAX
PIMCO All Asset Fund Class A
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund

Доходность на риск

PASAX vs. CRDBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PASAX
Ранг доходности на риск PASAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PASAX c CRDBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PASAXCRDBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.76

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

3.26

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.61

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

5.17

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

16.62

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PASAX vs. CRDBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PASAX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDBX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PASAX и CRDBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PASAXCRDBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.76

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.01

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.01

+0.75

Корреляция

Корреляция между PASAX и CRDBX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PASAX и CRDBX

Дивидендная доходность PASAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности CRDBX в 15.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PASAX
PIMCO All Asset Fund Class A		7.14%6.80%5.47%2.81%7.19%11.47%3.18%2.90%5.02%4.07%3.12%3.36%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		15.08%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PASAX и CRDBX

Максимальная просадка PASAX за все время составила -27.81%, что меньше максимальной просадки CRDBX в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASAX и CRDBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PASAXCRDBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.81%

-97.00%

+69.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-7.13%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-97.00%

+77.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-95.71%

+91.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-25.67%

+21.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.22%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PASAX и CRDBX

Текущая волатильность для PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX) составляет 2.53%, в то время как у Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что PASAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PASAXCRDBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

5.18%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

10.66%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.92%

21.01%

-14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.75%

1,635.86%

-1,628.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.77%

1,525.82%

-1,518.05%