Сравнение PARWX с SHXPX
PARWX (Parnassus Endeavor Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. PARWX charges 0.88%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности PARWX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PARWX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 11.35%
- С начала года
- 15.86%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 14.89%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PARWX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PARWX Parnassus Endeavor Fund | 3.82% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between PARWX and SHXPX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PARWX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
PARWX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PARWX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PARWX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PARWX и SHXPX
Максимальная просадка PARWX за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PARWX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.76% | -0.13% | -47.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | 0.00% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -0.01% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PARWX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PARWX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 1.33% | +10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 1.33% | +17.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 1.33% | +19.62% |
Сравнение комиссий PARWX и SHXPX
PARWX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARWX и SHXPX
Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARWX Parnassus Endeavor Fund | 10.48% | 12.14% | 8.25% | 1.76% | 2.97% | 16.75% | 0.70% | 0.79% | 12.34% | 6.32% | 3.27% | 10.26% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PARWX and SHXPX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PARWX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор