PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARNX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARNX с FAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) и FAM Value Fund (FAMVX).

PARNX управляется Parnassus. Фонд был запущен 27 дек. 1984 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PARNX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PARNX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARNX
Parnassus Mid Cap Growth Fund		-7.03%9.14%10.58%35.60%-33.54%9.35%28.75%29.82%-9.80%16.12%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, PARNX показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции PARNX уступали акциям FAMVX по среднегодовой доходности: 8.27% против 9.72% соответственно.

PARNX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-8.10%
1 год
11.93%
3 года*
10.19%
5 лет*
1.44%
10 лет*
8.27%

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Mid Cap Growth Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с PARNX:
PARNX с PARMXPARNX с VAFAXPARNX с PRBLXPARNX с FSMDXPARNX с SWYJXPARNX с FLAPXPARNX с FITLX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий PARNX и FAMVX

PARNX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.

FAMVX
FAM Value Fund
PARNX
Parnassus Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

PARNX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARNX
Ранг доходности на риск PARNX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARNX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARNX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARNX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARNX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARNX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARNXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.26

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

0.51

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

0.47

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.13

1.65

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARNX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARNX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARNX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARNXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.26

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.38

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.54

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.58

-0.15

Корреляция

Корреляция между PARNX и FAMVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARNX и FAMVX

Дивидендная доходность PARNX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности FAMVX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARNX
Parnassus Mid Cap Growth Fund		18.67%17.36%7.38%2.86%1.23%4.50%5.20%4.21%7.94%7.96%2.04%19.70%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок PARNX и FAMVX

Максимальная просадка PARNX за все время составила -54.34%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARNX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PARNXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.34%

-51.12%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-11.38%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.75%

-22.77%

-18.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-37.73%

-4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-7.14%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-6.45%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.25%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PARNX и FAMVX

Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что PARNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PARNXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

5.52%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

10.21%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.06%

17.91%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.88%

17.08%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

18.15%

+3.65%