Сравнение PARNX с BBMIX
PARNX (Parnassus Mid Cap Growth Fund) and BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, PARNX returned 3.21%/yr vs 2.56%/yr for BBMIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PARNX charges 0.80%/yr vs 0.90%/yr for BBMIX.
Доходность
Сравнение доходности PARNX и BBMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PARNX показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у BBMIX с доходностью 2.86%.
PARNX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 10.00%
BBMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- -1.29%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PARNX и BBMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PARNX Parnassus Mid Cap Growth Fund | 5.96% | 9.14% | 10.58% | 35.60% | -33.54% | 8.95% |
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 2.86% | -6.45% | 11.41% | 26.01% | -24.76% | 13.50% |
Correlation
The correlation between PARNX and BBMIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between PARNX and BBMIX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PARNX vs. BBMIX — Ранг доходности на риск
PARNX
BBMIX
Сравнение PARNX c BBMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PARNX | BBMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.95 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.31 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | -0.47 | +3.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PARNX и BBMIX
Максимальная просадка PARNX за все время составила -54.34%, что больше максимальной просадки BBMIX в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARNX и BBMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PARNX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.34% | -28.90% | -25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -8.89% | -5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -23.79% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.75% | -28.90% | -12.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -11.28% | +10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -10.51% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 5.33% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARNX и BBMIX
Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PARNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PARNX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 0.00% | +7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 5.87% | +9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 11.00% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 19.70% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 19.55% | +2.37% |
Сравнение комиссий PARNX и BBMIX
PARNX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BBMIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARNX и BBMIX
Дивидендная доходность PARNX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.38%, тогда как BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PARNX Parnassus Mid Cap Growth Fund | 16.38% | 17.36% | 7.38% | 2.86% | 1.23% | 4.50% | 5.20% | 4.21% | 7.94% | 7.96% | 2.04% | 19.70% |
Часто задаваемые вопросы
PARNX and BBMIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PARNX has higher volatility (7.55%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PARNX dropped -54.34% vs BBMIX's -28.90%.
PARNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PARNX и BBMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор