Сравнение PARFX с TRRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX).
PARFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. TRRMX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PARFX и TRRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PARFX и TRRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARFX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | -1.08% | 18.56% | 13.90% | 20.55% | -19.31% | 17.22% | 18.32% | 25.12% | -7.93% | 20.76% |
TRRMX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | -1.02% | 14.26% | 14.19% | 20.85% | -19.09% | 17.51% | 18.67% | 25.35% | -7.66% | 20.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PARFX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у TRRMX с доходностью -1.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PARFX имеют среднегодовую доходность 10.28%, а акции TRRMX немного отстают с 10.08%.
PARFX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.28%
TRRMX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARFX и TRRMX
PARFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TRRMX в 0.62%.
Доходность на риск
PARFX vs. TRRMX — Ранг доходности на риск
PARFX
TRRMX
Сравнение PARFX c TRRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARFX | TRRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.80 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.22 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.87 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 3.87 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARFX | TRRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.80 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PARFX и TRRMX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARFX и TRRMX
Дивидендная доходность PARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как TRRMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARFX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 3.86% | 3.82% | 1.69% | 4.32% | 7.60% | 6.77% | 4.27% | 5.55% | 8.33% | 2.34% | 3.11% | 4.00% |
TRRMX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.88% | 4.45% | 7.81% | 6.91% | 4.33% | 5.75% | 8.56% | 2.32% | 3.08% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок PARFX и TRRMX
Максимальная просадка PARFX за все время составила -53.67%, примерно равная максимальной просадке TRRMX в -53.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARFX и TRRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PARFX | TRRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.67% | -53.59% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -11.66% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -27.95% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -32.51% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -7.23% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -7.63% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.94% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARFX и TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) имеют волатильность 5.98% и 6.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PARFX | TRRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 6.00% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 9.90% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 16.55% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 15.17% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 15.45% | -0.08% |