PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPR с TDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAPR с TDEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAPR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April) and TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds - PAPR tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index while TDEC tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past year, PAPR returned 14.95% vs 24.15% for TDEC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAPR charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for TDEC.

Доходность

Сравнение доходности PAPR и TDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAPR показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у TDEC с доходностью 9.14%.

PAPR

1 день
-0.18%
1 месяц
1.59%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.40%
1 год
14.95%
3 года*
11.66%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

TDEC

1 день
-0.33%
1 месяц
1.54%
С начала года
9.14%
6 месяцев
11.08%
1 год
24.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAPR и TDEC

2026 (YTD)20252024
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		7.72%6.58%-0.37%
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		9.14%21.39%-0.70%

Correlation

The correlation between PAPR and TDEC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г.

0.62

The correlation between PAPR and TDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December

Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с JAJLPAPR с GAPRPAPR с NAPRPAPR с CAOSPAPR с MTBA
Часто сравнивают с TDEC:
TDEC с PBQQTDEC с KFEBTDEC с EMCSTDEC с TMARTDEC с RWEMTDEC с TWOXTDEC с QMAR

Доходность на риск

PAPR vs. TDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TDEC
Ранг доходности на риск TDEC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDEC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDEC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPR c TDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPRTDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.56
2.41

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.35
3.34

+5.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.12

1.54

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.05

2.97

+15.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

82.05

13.07

+68.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPR vs. TDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPR на текущий момент составляет 4.56, что выше коэффициента Шарпа TDEC равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPR и TDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPRTDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56

2.41

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.81

-0.97

Просадки

Сравнение просадок PAPR и TDEC

Максимальная просадка PAPR за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки TDEC в -10.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPR и TDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAPRTDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-10.30%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.83%

-8.16%

+7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.33%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-1.04%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

1.85%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPR и TDEC

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) составляет 0.86%, в то время как у FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что PAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAPRTDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

2.81%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

9.02%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

10.09%

-6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.21%

11.75%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.44%

11.75%

-2.31%

Сравнение комиссий PAPR и TDEC

PAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TDEC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPR и TDEC

Ни PAPR, ни TDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAPR and TDEC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDEC has higher volatility (2.81%) compared to PAPR (0.86%). In terms of maximum drawdown, PAPR dropped -15.31% vs TDEC's -10.30%.

On 1-year performance, TDEC leads with 24.15% vs 14.95% for PAPR. On fees, PAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, PAPR has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDEC has performed better with a 24.15% return vs 14.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.

PAPR and TDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PAPR tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index, while TDEC tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for PAPR and 0.95% for TDEC.

PAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.56 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAPR и TDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор