PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPR с DMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPR с DMAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).

PAPR и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. Фонд был запущен 1 апр. 2019 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PAPR и DMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAPR и DMAX

2026 (YTD)2025
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		1.74%6.74%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		-0.37%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, PAPR показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью -0.37%.

PAPR

1 день
0.45%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.74%
6 месяцев
3.75%
1 год
11.61%
3 года*
10.62%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

DMAX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
1.76%
1 год
7.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с MTBAPAPR с CAOSPAPR с BUFRPAPR с CLOZPAPR с BUFF
Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZDEKDMAX с ZAPRDMAX с AIOODMAX с ZJUNDMAX с ZFEBDMAX с ZJULDMAX с ZJAN

Сравнение комиссий PAPR и DMAX

PAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.

PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Доходность на риск

PAPR vs. DMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPR c DMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPRDMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.26

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

3.38

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.51

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.99

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.88

19.40

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPR vs. DMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPR на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа DMAX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPR и DMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPRDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.26

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.68

-0.92

Корреляция

Корреляция между PAPR и DMAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPR и DMAX

PAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM2025202420232022202120202019
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.18%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAPR и DMAX

Максимальная просадка PAPR за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPR и DMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAPRDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-3.37%

-11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-2.00%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.97%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-0.42%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.41%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPR и DMAX

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) имеют волатильность 1.01% и 0.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAPRDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.98%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

1.81%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.62%

3.46%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.23%

3.57%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.53%

3.57%

+5.96%