Сравнение PAPI с FIYY
PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PAPI charges 0.29%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности PAPI и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PAPI
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- 6.35%
- С начала года
- 11.73%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAPI и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 5.89% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between PAPI and FIYY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAPI vs. FIYY — Ранг доходности на риск
PAPI
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PAPI c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAPI | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAPI и FIYY
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAPI | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -2.51% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.91% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -1.50% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAPI | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 4.95% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 4.95% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.75% | 4.95% | +6.80% |
Сравнение комиссий PAPI и FIYY
PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и FIYY
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.33% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
PAPI and FIYY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
PAPI has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: Morgan Stanley and GraniteShares. Their fees differ too: 0.29% for PAPI and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для PAPI и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор