PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAOFX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAOFX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Target 2050 Fund (PAOFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

PAOFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 авг. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PAOFX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Target 2050 Fund (PAOFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAOFX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAOFX
T. Rowe Price Target 2050 Fund		-0.99%17.86%13.37%19.70%-19.27%16.11%17.65%23.85%-7.37%19.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PAOFX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PAOFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.75% против 14.14% соответственно.

PAOFX

1 день
2.63%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.41%
1 год
16.17%
3 года*
14.29%
5 лет*
6.81%
10 лет*
9.75%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2050 Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PAOFX:
PAOFX с LTFIXPAOFX с PRWAXPAOFX с SSFNXPAOFX с LTRIXPAOFX с PADLXPAOFX с PDAHXPAOFX с PMTIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий PAOFX и VOO

PAOFX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

PAOFX
T. Rowe Price Target 2050 Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

PAOFX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAOFX
Ранг доходности на риск PAOFX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAOFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAOFX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAOFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAOFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAOFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAOFX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2050 Fund (PAOFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAOFXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.01

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.53

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.55

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

7.31

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAOFX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAOFX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAOFX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAOFXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.01

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.71

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.83

-0.19

Корреляция

Корреляция между PAOFX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAOFX и VOO

Дивидендная доходность PAOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAOFX
T. Rowe Price Target 2050 Fund		4.67%4.62%2.43%2.48%5.30%3.47%2.61%4.21%5.34%2.31%2.31%2.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PAOFX и VOO

Максимальная просадка PAOFX за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAOFX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PAOFXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-33.99%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-11.98%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-24.52%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

-33.99%

+3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-5.55%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-3.72%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.55%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PAOFX и VOO

T. Rowe Price Target 2050 Fund (PAOFX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PAOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAOFXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.34%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

9.47%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

18.11%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

16.82%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

17.99%

-3.35%