Сравнение PANRX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
PANRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 авг. 2013 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PANRX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PANRX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANRX T. Rowe Price Target 2005 Fund | -0.00% | 10.11% | 6.93% | 10.24% | -12.79% | 6.83% | 10.62% | 14.28% | -3.32% | 8.14% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PANRX имеют среднегодовую доходность 5.01%, а акции TDIFX немного отстают с 4.81%.
PANRX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 5.01%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PANRX и TDIFX
PANRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
PANRX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
PANRX
TDIFX
Сравнение PANRX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PANRX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.47 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.07 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.47 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 6.12 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PANRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.47 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.84 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.96 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.00 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PANRX и TDIFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANRX и TDIFX
Дивидендная доходность PANRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANRX T. Rowe Price Target 2005 Fund | 5.70% | 5.70% | 3.03% | 2.75% | 8.26% | 6.01% | 4.07% | 3.14% | 3.94% | 1.35% | 0.28% | 1.07% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PANRX и TDIFX
Максимальная просадка PANRX за все время составила -17.71%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANRX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PANRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -12.21% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -2.84% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.33% | -12.21% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.71% | -12.21% | -5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -1.83% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -1.77% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.84% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANRX и TDIFX
T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что PANRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PANRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 1.51% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 2.32% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 4.34% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 5.89% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 5.05% | +1.31% |