PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PANRX с TRRFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PANRX и TRRFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PANRX с TRRFX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) и T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX).

PANRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 авг. 2013 г.. TRRFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PANRX или TRRFX.

Доходность

Сравнение доходности PANRX и TRRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) и T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PANRX:

1.24

TRRFX:

0.97

Коэф-т Сортино

PANRX:

1.63

TRRFX:

1.29

Коэф-т Омега

PANRX:

1.23

TRRFX:

1.18

Коэф-т Кальмара

PANRX:

0.65

TRRFX:

0.40

Коэф-т Мартина

PANRX:

5.87

TRRFX:

3.72

Индекс Язвы

PANRX:

1.19%

TRRFX:

1.75%

Дневная вол-ть

PANRX:

6.04%

TRRFX:

7.30%

Макс. просадка

PANRX:

-21.35%

TRRFX:

-36.04%

Текущая просадка

PANRX:

-4.07%

TRRFX:

-10.18%

Доходность по периодам

С начала года, PANRX показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у TRRFX с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции PANRX превзошли акции TRRFX по среднегодовой доходности: 2.68% против 1.53% соответственно.

PANRX

С начала года

3.09%

1 месяц

1.39%

6 месяцев

1.13%

1 год

7.45%

3 года

3.27%

5 лет

2.57%

10 лет

2.68%

TRRFX

С начала года

3.34%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

0.23%

1 год

7.06%

3 года

2.77%

5 лет

0.87%

10 лет

1.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2005 Fund

T. Rowe Price Retirement 2005 Fund

Сравнение комиссий PANRX и TRRFX

PANRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TRRFX в 0.49%.

PANRX
T. Rowe Price Target 2005 Fund
TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANRX и TRRFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PANRX
Ранг риск-скорректированной доходности PANRX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANRX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANRX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANRX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANRX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANRX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
TRRFX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRFX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PANRX c TRRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) и T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PANRX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRFX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANRX и TRRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANRX и TRRFX

Дивидендная доходность PANRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности TRRFX в 3.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PANRX
T. Rowe Price Target 2005 Fund		2.95%3.04%2.76%8.26%6.01%4.07%3.14%3.94%2.75%1.96%2.62%1.78%
TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund		3.75%3.88%4.24%10.43%10.54%8.55%3.65%6.97%4.25%3.15%3.78%4.08%

Просадки

Сравнение просадок PANRX и TRRFX

Максимальная просадка PANRX за все время составила -21.35%, что меньше максимальной просадки TRRFX в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANRX и TRRFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PANRX и TRRFX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) составляет 1.34%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что PANRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...