PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PANRX с TRRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PANRX с TRRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) и T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX).

PANRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 авг. 2013 г.. TRRFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PANRX и TRRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) и T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PANRX и TRRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PANRX
T. Rowe Price Target 2005 Fund		-0.34%10.11%6.93%10.24%-12.79%6.83%10.62%14.28%-3.32%8.14%
TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund		-0.40%5.43%8.04%11.97%-13.61%8.13%11.24%15.09%-3.29%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, PANRX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у TRRFX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции PANRX уступали акциям TRRFX по среднегодовой доходности: 4.97% против 5.22% соответственно.

PANRX

1 день
1.03%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.92%
1 год
7.83%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.97%

TRRFX

1 день
1.21%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-4.34%
1 год
3.29%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.95%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2005 Fund

T. Rowe Price Retirement 2005 Fund

Часто сравнивают с PANRX:
PANRX с LTSTXPANRX с PRNHXPANRX с FFGZXPANRX с FRHMXPANRX с FRKMXPANRX с FRQHXPANRX с LTFIX
Часто сравнивают с TRRFX:
TRRFX с FFFEXTRRFX с SWYAXTRRFX с PRWCXTRRFX с VWELXTRRFX с VTINXTRRFX с VMRXXTRRFX с PZRMX

Сравнение комиссий PANRX и TRRFX

PANRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TRRFX в 0.49%.

PANRX
T. Rowe Price Target 2005 Fund
TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund

Доходность на риск

PANRX vs. TRRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PANRX
Ранг доходности на риск PANRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANRX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TRRFX
Ранг доходности на риск TRRFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRFX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PANRX c TRRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) и T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PANRXTRRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.42

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.57

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.45

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

1.32

+5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PANRX vs. TRRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PANRX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа TRRFX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANRX и TRRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PANRXTRRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.42

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.38

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.72

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.61

+0.16

Корреляция

Корреляция между PANRX и TRRFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANRX и TRRFX

Дивидендная доходность PANRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, тогда как TRRFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PANRX
T. Rowe Price Target 2005 Fund		5.72%5.70%3.03%2.75%8.26%6.01%4.07%3.14%3.94%1.35%0.28%1.07%
TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund		0.00%0.00%3.87%4.24%10.43%10.54%8.55%3.65%6.97%4.25%1.28%1.69%

Просадки

Сравнение просадок PANRX и TRRFX

Максимальная просадка PANRX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки TRRFX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANRX и TRRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PANRXTRRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-33.29%

+15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-6.90%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.33%

-18.82%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.71%

-18.82%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-5.70%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-3.51%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.37%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PANRX и TRRFX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) составляет 2.42%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что PANRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PANRXTRRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.72%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

6.45%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

8.60%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

7.78%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

7.34%

-0.98%