PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PANRX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PANRX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

PANRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 авг. 2013 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности PANRX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PANRX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PANRX
T. Rowe Price Target 2005 Fund		-0.34%10.11%6.93%10.24%-12.79%6.83%10.62%14.28%-3.32%8.14%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, PANRX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции PANRX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 4.97% против 13.41% соответственно.

PANRX

1 день
1.03%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.92%
1 год
7.83%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.97%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2005 Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с PANRX:
PANRX с TRRFXPANRX с LTSTXPANRX с PLTZXPANRX с SSFNXPANRX с FFGZXPANRX с FRHMXPANRX с LTFIX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий PANRX и PRNHX

PANRX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
PANRX
T. Rowe Price Target 2005 Fund

Доходность на риск

PANRX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PANRX
Ранг доходности на риск PANRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANRX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PANRX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PANRXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.61

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.04

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.14

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.99

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

3.66

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PANRX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PANRX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANRX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PANRXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.61

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.06

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.47

+0.30

Корреляция

Корреляция между PANRX и PRNHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANRX и PRNHX

Дивидендная доходность PANRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PANRX
T. Rowe Price Target 2005 Fund		5.72%5.70%3.03%2.75%8.26%6.01%4.07%3.14%3.94%1.35%0.28%1.07%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок PANRX и PRNHX

Максимальная просадка PANRX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANRX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PANRXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-70.96%

+53.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-13.70%

+9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.33%

-48.37%

+31.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.71%

-48.37%

+30.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-23.90%

+20.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-18.39%

+15.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

3.71%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PANRX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) составляет 2.42%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PANRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PANRXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

9.16%

-6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

15.10%

-11.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

24.21%

-18.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

24.47%

-18.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

22.71%

-16.35%