Сравнение PANRX с LTSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).
PANRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 авг. 2013 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PANRX и LTSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PANRX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANRX T. Rowe Price Target 2005 Fund | -0.34% | 10.11% | 6.93% | 10.24% | -12.79% | 6.83% | 10.62% | 14.28% | -3.32% | 8.14% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PANRX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у LTSTX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции PANRX уступали акциям LTSTX по среднегодовой доходности: 4.97% против 7.61% соответственно.
PANRX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.97%
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PANRX и LTSTX
PANRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%.
Доходность на риск
PANRX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
PANRX
LTSTX
Сравнение PANRX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PANRX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.19 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.73 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.58 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 7.24 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PANRX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.19 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.46 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между PANRX и LTSTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANRX и LTSTX
Дивидендная доходность PANRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности LTSTX в 12.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANRX T. Rowe Price Target 2005 Fund | 5.72% | 5.70% | 3.03% | 2.75% | 8.26% | 6.01% | 4.07% | 3.14% | 3.94% | 1.35% | 0.28% | 1.07% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок PANRX и LTSTX
Максимальная просадка PANRX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANRX и LTSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PANRX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -48.17% | +30.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -6.47% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.33% | -21.01% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.71% | -23.33% | +5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -3.64% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -6.21% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.41% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANRX и LTSTX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) составляет 2.42%, в то время как у Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что PANRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PANRX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 3.50% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | 5.14% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 8.56% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 9.18% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 9.82% | -3.46% |