PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAMC с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAMC с TRFK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - PAMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAMC returned 18.46%/yr vs 54.15%/yr for TRFK. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PAMC и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAMC показывает доходность 17.95%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 69.94%.

PAMC

1 день
0.20%
1 месяц
5.18%
С начала года
17.95%
6 месяцев
18.02%
1 год
28.44%
3 года*
18.46%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

TRFK

1 день
-0.06%
1 месяц
31.98%
С начала года
69.94%
6 месяцев
62.01%
1 год
103.92%
3 года*
54.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAMC и TRFK

2026 (YTD)2025202420232022
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		17.95%1.54%26.20%19.30%-1.26%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		69.94%26.81%38.30%66.63%-10.61%

Correlation

The correlation between PAMC and TRFK is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.67

The correlation between PAMC and TRFK shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PAMC и TRFK

Секторы
PAMC
TRFK

Промышленность

25.6%
8.3%

Финансовые услуги

16.5%

-

Технологии

14.1%
91.8%

Потребительский циклический сектор

12.1%

-

Энергетика

10.8%

-

Сырьевые материалы

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Недвижимость

4.1%

-

Здравоохранение

3.4%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Промышленность

PAMC
25.6%
TRFK
8.3%

Финансовые услуги

PAMC
16.5%
TRFK

-

Технологии

PAMC
14.1%
TRFK
91.8%

Потребительский циклический сектор

PAMC
12.1%
TRFK

-

Энергетика

PAMC
10.8%
TRFK

-

Сырьевые материалы

PAMC
5.4%
TRFK

-

Потребительский защитный сектор

PAMC
4.2%
TRFK

-

Недвижимость

PAMC
4.1%
TRFK

-

Здравоохранение

PAMC
3.4%
TRFK

-

Коммунальные услуги

PAMC
3.1%
TRFK

-

Коммуникационные услуги

PAMC
0.8%
TRFK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с PAMC:
PAMC с PALCPAMC с QVMMPAMC с AFMCPAMC с XMMOPAMC с XMHQPAMC с SPYPAMC с VTI
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX

Доходность на риск

PAMC vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAMC c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAMCTRFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
3.78

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
4.39

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.55

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

5.34

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

12.82

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAMC vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAMC на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа TRFK равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAMC и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAMCTRFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

3.78

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.58

-0.81

Просадки

Сравнение просадок PAMC и TRFK

Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что меньше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и TRFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAMCTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.04%

-29.06%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-19.56%

+9.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.07%

-29.06%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-6.04%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

8.13%

-5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PAMC и TRFK

Текущая волатильность для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) составляет 5.65%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что PAMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAMCTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

9.93%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

21.73%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

27.70%

-9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

28.91%

-8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

28.91%

-8.18%

Сравнение комиссий PAMC и TRFK

И PAMC, и TRFK имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAMC и TRFK

Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности TRFK в 0.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.10%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAMC and TRFK have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (9.93%) compared to PAMC (5.65%). In terms of maximum drawdown, PAMC dropped -27.04% vs TRFK's -29.06%.

On 3-year performance, TRFK leads with 54.15% vs 18.46% for PAMC. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PAMC has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 54.15% return vs 18.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAMC and TRFK have the same expense ratio: 0.60% per year.

PAMC has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.01% for TRFK.

PAMC is categorized as Mid Cap Growth Equities, while TRFK is Technology Equities. PAMC tracks Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net.

TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAMC и TRFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор