PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAMC с TPLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAMC с TPLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) and TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - PAMC tracks the Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index while TPLC tracks the Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAMC returned 8.58%/yr vs 8.22%/yr for TPLC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PAMC charges 0.60%/yr vs 0.52%/yr for TPLC.

Доходность

Сравнение доходности PAMC и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAMC показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у TPLC с доходностью 8.78%.

PAMC

1 день
0.20%
1 месяц
5.18%
С начала года
17.95%
6 месяцев
18.02%
1 год
28.44%
3 года*
18.46%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

TPLC

1 день
-0.12%
1 месяц
1.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.78%
1 год
12.59%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAMC и TPLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		17.95%1.54%26.20%19.30%-12.15%13.15%34.03%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		8.78%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%26.75%

Correlation

The correlation between PAMC and TPLC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.89

The correlation between PAMC and TPLC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAMC и TPLC

Секторы
PAMC
TPLC

Промышленность

25.6%
23.2%

Финансовые услуги

16.5%
11.8%

Технологии

14.1%
16.7%

Потребительский циклический сектор

12.1%
9.0%

Энергетика

10.8%
8.2%

Сырьевые материалы

5.4%
5.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.8%

Недвижимость

4.1%
0.3%

Здравоохранение

3.4%
9.3%

Коммунальные услуги

3.1%
11.6%

Коммуникационные услуги

0.8%
0.2%

Промышленность

PAMC
25.6%
TPLC
23.2%

Финансовые услуги

PAMC
16.5%
TPLC
11.8%

Технологии

PAMC
14.1%
TPLC
16.7%

Потребительский циклический сектор

PAMC
12.1%
TPLC
9.0%

Энергетика

PAMC
10.8%
TPLC
8.2%

Сырьевые материалы

PAMC
5.4%
TPLC
5.9%

Потребительский защитный сектор

PAMC
4.2%
TPLC
3.8%

Недвижимость

PAMC
4.1%
TPLC
0.3%

Здравоохранение

PAMC
3.4%
TPLC
9.3%

Коммунальные услуги

PAMC
3.1%
TPLC
11.6%

Коммуникационные услуги

PAMC
0.8%
TPLC
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с PAMC:
PAMC с PALCPAMC с QVMMPAMC с AFMCPAMC с XMMOPAMC с XMHQPAMC с SPYPAMC с VTI
Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с BIBLTPLC с FDLS

Доходность на риск

PAMC vs. TPLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAMC c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAMCTPLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.10

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.65

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.67

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

5.94

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAMC vs. TPLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAMC на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа TPLC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAMC и TPLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAMCTPLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.10

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.51

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.56

+0.21

Просадки

Сравнение просадок PAMC и TPLC

Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что меньше максимальной просадки TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и TPLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAMCTPLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.04%

-38.02%

+10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-7.58%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.07%

-18.18%

-7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-21.63%

-5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-5.29%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.13%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PAMC и TPLC

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что PAMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAMCTPLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

2.70%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

8.45%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

11.50%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

16.14%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

19.89%

+0.84%

Сравнение комиссий PAMC и TPLC

PAMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TPLC в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAMC и TPLC

Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности TPLC в 0.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.10%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%0.00%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.84%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%

Часто задаваемые вопросы

PAMC and TPLC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAMC has higher volatility (5.65%) compared to TPLC (2.70%). In terms of maximum drawdown, PAMC dropped -27.04% vs TPLC's -38.02%.

On 5-year performance, PAMC leads with 8.58% vs 8.22% for TPLC. On fees, TPLC is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAMC has performed better with a 8.58% return vs 8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPLC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.60% for PAMC.

PAMC has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.84% for TPLC.

PAMC tracks Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index, while TPLC tracks Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: Pacer and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.60% for PAMC and 0.52% for TPLC.

PAMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAMC и TPLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор