PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAMC с QMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAMC с QMID

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) and QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - PAMC tracks the Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index while QMID tracks the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, PAMC returned 29.68% vs 9.00% for QMID. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PAMC charges 0.60%/yr vs 0.38%/yr for QMID.

Доходность

Сравнение доходности PAMC и QMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAMC показывает доходность 18.25%, что значительно выше, чем у QMID с доходностью 1.24%.

PAMC

1 день
-1.11%
1 месяц
3.39%
С начала года
18.25%
6 месяцев
15.73%
1 год
29.68%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.24%
10 лет*
—

QMID

1 день
-0.29%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.24%
6 месяцев
-1.04%
1 год
9.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAMC и QMID

2026 (YTD)20252024
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		18.25%1.54%24.93%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		1.24%5.02%9.01%

Correlation

The correlation between PAMC and QMID is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.88

The correlation between PAMC and QMID has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAMC и QMID

Секторы
PAMC
QMID

Промышленность

25.8%
25.0%

Технологии

16.1%
15.8%

Финансовые услуги

15.8%
12.0%

Потребительский циклический сектор

11.8%
15.9%

Энергетика

9.8%
3.2%

Сырьевые материалы

5.6%
2.2%

Недвижимость

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%
7.5%

Здравоохранение

3.4%
14.1%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

0.7%
3.2%

Промышленность

PAMC
25.8%
QMID
25.0%

Технологии

PAMC
16.1%
QMID
15.8%

Финансовые услуги

PAMC
15.8%
QMID
12.0%

Потребительский циклический сектор

PAMC
11.8%
QMID
15.9%

Энергетика

PAMC
9.8%
QMID
3.2%

Сырьевые материалы

PAMC
5.6%
QMID
2.2%

Недвижимость

PAMC
4.0%
QMID

-

Потребительский защитный сектор

PAMC
3.8%
QMID
7.5%

Здравоохранение

PAMC
3.4%
QMID
14.1%

Коммунальные услуги

PAMC
3.1%
QMID

-

Коммуникационные услуги

PAMC
0.7%
QMID
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Часто сравнивают с PAMC:
PAMC с PALCPAMC с QVMMPAMC с AFMCPAMC с XMMOPAMC с SPYPAMC с XMHQPAMC с VTI
Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с RWJQMID с BKMCQMID с BOUTQMID с BBHMQMID с SCHM

Доходность на риск

PAMC vs. QMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAMC c QMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAMCQMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.60

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
0.97

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

0.85

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

2.85

+7.92

PAMC vs. QMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAMC на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа QMID равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAMC и QMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAMC и QMID

Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что больше максимальной просадки QMID в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и QMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAMCQMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.04%

-24.42%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-10.67%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-2.94%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-5.41%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.16%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PAMC и QMID

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что PAMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAMCQMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

3.95%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

10.77%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

15.14%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

18.43%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

18.43%

+2.29%

Сравнение комиссий PAMC и QMID

PAMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QMID в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAMC и QMID

Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности QMID в 0.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.10%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.51%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAMC and QMID have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAMC has higher volatility (5.44%) compared to QMID (3.95%). In terms of maximum drawdown, PAMC dropped -27.04% vs QMID's -24.42%.

On 1-year performance, PAMC leads with 29.68% vs 9.00% for QMID. On fees, QMID is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PAMC has performed better with a 29.68% return vs 9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMID is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for PAMC.

PAMC has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.51% for QMID.

PAMC tracks Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index, while QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. They also come from different issuers: Pacer and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for PAMC and 0.38% for QMID.

PAMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAMC и QMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор