Сравнение PALU с SOXS
PALU (Direxion Daily PANW Bull 2X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - PALU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). PALU is actively managed, while SOXS is passively managed. Over the past year, PALU returned 155.64% vs -96.24% for SOXS. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. Both charge a 1.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PALU и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALU показывает доходность 206.97%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%.
PALU
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 54.64%
- 6 месяцев
- 197.50%
- С начала года
- 206.97%
- 1 год
- 155.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам PALU и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Shares | 206.97% | -17.65% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.90% |
Correlation
The correlation between PALU and SOXS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALU vs. SOXS — Ранг доходности на риск
PALU
SOXS
Сравнение PALU c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PANW Bull 2X Shares (PALU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALU | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.72 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.98 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | -1.41 | +6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALU и SOXS
Максимальная просадка PALU за все время составила -62.18%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALU и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.18% | -100.00% | +37.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.18% | -97.89% | +35.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -100.00% | +96.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.35% | -92.63% | +71.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.87% | 68.36% | -37.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALU и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily PANW Bull 2X Shares (PALU) составляет 33.33%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что PALU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.33% | 59.41% | -26.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.31% | 109.76% | -38.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.11% | 126.44% | -43.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.10% | 113.26% | -29.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.10% | 103.02% | -18.92% |
Сравнение комиссий PALU и SOXS
И PALU, и SOXS имеют комиссию равную 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALU и SOXS
Дивидендная доходность PALU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности SOXS в 43.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Shares | 3.55% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
PALU and SOXS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to PALU (33.33%). In terms of maximum drawdown, PALU dropped -62.18% vs SOXS's -100.00%.
On 1-year performance, PALU leads with 155.64% vs -96.24% for SOXS. Both ETFs have the same 1.08% expense ratio. On volatility, PALU has been the lower-risk option at 33.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PALU has performed better with a 155.64% return vs -96.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PALU and SOXS have the same expense ratio: 1.08% per year.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 3.55% for PALU.
PALU is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities.
PALU currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALU и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор