Сравнение PALU с SOXL
PALU (Direxion Daily PANW Bull 2X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. PALU is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, PALU returned 155.64% vs 427.27% for SOXL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PALU charges 1.08%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности PALU и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALU показывает доходность 206.97%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%.
PALU
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 54.64%
- 6 месяцев
- 197.50%
- С начала года
- 206.97%
- 1 год
- 155.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам PALU и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Shares | 206.97% | -17.65% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 105.23% |
Correlation
The correlation between PALU and SOXL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение распределения секторов PALU и SOXL
Секторы
PALU
SOXL
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
PALU
SOXL
Сырьевые материалы
PALU
-
SOXL
-
Коммуникационные услуги
PALU
-
SOXL
-
Потребительский циклический сектор
PALU
-
SOXL
-
Потребительский защитный сектор
PALU
-
SOXL
-
Энергетика
PALU
-
SOXL
-
Финансовые услуги
PALU
-
SOXL
-
Здравоохранение
PALU
-
SOXL
-
Промышленность
PALU
-
SOXL
-
Недвижимость
PALU
-
SOXL
-
Коммунальные услуги
PALU
-
SOXL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALU vs. SOXL — Ранг доходности на риск
PALU
SOXL
Сравнение PALU c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PANW Bull 2X Shares (PALU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALU | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 8.19 | -5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 26.43 | -21.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALU и SOXL
Максимальная просадка PALU за все время составила -62.18%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALU и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.18% | -90.46% | +28.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.18% | -52.63% | -9.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -52.63% | +48.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.35% | -34.95% | +13.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.87% | 16.27% | +14.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALU и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily PANW Bull 2X Shares (PALU) составляет 33.33%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что PALU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.33% | 60.71% | -27.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.31% | 109.63% | -38.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.11% | 124.91% | -41.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.10% | 112.01% | -27.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.10% | 101.43% | -17.33% |
Сравнение комиссий PALU и SOXL
PALU берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALU и SOXL
Дивидендная доходность PALU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Shares | 3.55% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
PALU and SOXL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (60.71%) compared to PALU (33.33%). In terms of maximum drawdown, PALU dropped -62.18% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 427.27% vs 155.64% for PALU. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PALU has been the lower-risk option at 33.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 427.27% return vs 155.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for PALU.
PALU has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.01% for SOXL.
Their fees differ too: 1.08% for PALU and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALU и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор