Сравнение PALU с NTSD
PALU (Direxion Daily PANW Bull 2X Shares) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PALU charges 1.08%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности PALU и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PALU
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 54.64%
- 6 месяцев
- 197.50%
- С начала года
- 206.97%
- 1 год
- 155.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PALU и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Shares | 285.60% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
Correlation
The correlation between PALU and NTSD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALU vs. NTSD — Ранг доходности на риск
PALU
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PALU c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PANW Bull 2X Shares (PALU) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALU | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALU и NTSD
Максимальная просадка PALU за все время составила -62.18%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALU и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.18% | -5.58% | -56.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -1.28% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.35% | -1.13% | -20.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PALU и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.11% | 23.24% | +59.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.10% | 23.24% | +60.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.10% | 23.24% | +60.86% |
Сравнение комиссий PALU и NTSD
PALU берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALU и NTSD
Дивидендная доходность PALU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% |
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Shares | 3.55% | 10.50% |
Часто задаваемые вопросы
PALU and NTSD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for PALU.
PALU has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 1.08% for PALU and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для PALU и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор