Сравнение PALL с BCIM
PALL (Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF) and BCIM (abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - PALL is a Precious Metals fund tracking the Palladium London PM Fix ($/ozt), while BCIM is a Metals fund tracking the Bloomberg Industrial Metals. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PALL charges 0.60%/yr vs 0.41%/yr for BCIM.
Доходность
Сравнение доходности PALL и BCIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PALL
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -11.74%
- С начала года
- -18.39%
- 6 месяцев
- -11.90%
- 1 год
- 28.17%
- 3 года*
- -3.26%
- 5 лет*
- -14.89%
- 10 лет*
- 8.36%
BCIM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PALL и BCIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | -18.39% | 74.07% | -17.38% | -38.77% | -6.28% | -5.17% |
BCIM abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF | 0.00% | 10.71% | 3.30% | -9.68% | -3.29% | 4.17% |
Correlation
The correlation between PALL and BCIM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between PALL and BCIM has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALL vs. BCIM — Ранг доходности на риск
PALL
BCIM
Сравнение PALL c BCIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PALL | BCIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PALL | BCIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PALL и BCIM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALL | BCIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.78% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.81% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PALL и BCIM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALL | BCIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.24% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.46% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.91% | — | — |
Сравнение комиссий PALL и BCIM
PALL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BCIM в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALL и BCIM
PALL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCIM abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF | 3.77% | 3.77% | 11.47% | 3.36% | 0.72% | 1.57% |
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PALL and BCIM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCIM is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCIM is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.60% for PALL.
BCIM has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.00% for PALL.
PALL is categorized as Precious Metals, while BCIM is Metals. PALL tracks Palladium London PM Fix ($/ozt), while BCIM tracks Bloomberg Industrial Metals. Their fees differ too: 0.60% for PALL and 0.41% for BCIM.
Подберите оптимальное распределение для PALL и BCIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор