PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCD с HRNOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCD с HRNOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCD (LMP Capital and Income Fund Inc.) and HRNOX (Hood River New Opportunities Fund Institutional Class) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, SCD returned 6.52% vs 82.39% for HRNOX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCD и HRNOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и Hood River New Opportunities Fund Institutional Class (HRNOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCD показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у HRNOX с доходностью 31.49%.

SCD

1 день
-0.19%
1 месяц
3.18%
С начала года
9.35%
6 месяцев
9.87%
1 год
6.52%
3 года*
20.28%
5 лет*
12.63%
10 лет*
13.16%

HRNOX

1 день
0.77%
1 месяц
9.60%
С начала года
31.49%
6 месяцев
32.75%
1 год
82.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCD и HRNOX

2026 (YTD)20252024
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		9.35%-3.80%17.16%
HRNOX
Hood River New Opportunities Fund Institutional Class		31.49%35.76%31.31%

Correlation

The correlation between SCD and HRNOX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LMP Capital and Income Fund Inc.

Hood River New Opportunities Fund Institutional Class

Часто сравнивают с SCD:
SCD с DMASCD с NACSCD с HEQSCD с HFROSCD с FRGAXSCD с PALDXSCD с ADX
Часто сравнивают с HRNOX:
HRNOX с IWMHRNOX с CMNVXHRNOX с ZTRHRNOX с PMFKXHRNOX с CMUVXHRNOX с DMAHRNOX с FIQDX

Доходность на риск

SCD vs. HRNOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCD
Ранг доходности на риск SCD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCD: 55
Ранг коэф-та Мартина
HRNOX
Ранг доходности на риск HRNOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRNOX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRNOX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRNOX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRNOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRNOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCD c HRNOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и Hood River New Opportunities Fund Institutional Class (HRNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDHRNOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
3.16

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
3.79

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.48

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

6.39

-5.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

27.36

-26.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCD vs. HRNOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCD на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа HRNOX равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCD и HRNOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDHRNOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

3.16

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

2.09

-1.62

Просадки

Сравнение просадок SCD и HRNOX

Максимальная просадка SCD за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки HRNOX в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCD и HRNOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCDHRNOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-31.44%

-30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-13.39%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.47%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-5.02%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.12%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SCD и HRNOX

Текущая волатильность для LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) составляет 2.37%, в то время как у Hood River New Opportunities Fund Institutional Class (HRNOX) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что SCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCDHRNOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

8.47%

-6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

21.39%

-12.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

27.10%

-13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

28.92%

-9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

28.92%

-5.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCD и HRNOX

Дивидендная доходность SCD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, тогда как HRNOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRNOX
Hood River New Opportunities Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		9.25%9.55%7.88%8.56%12.96%10.26%10.21%7.98%11.61%8.89%9.33%9.05%

Часто задаваемые вопросы

SCD and HRNOX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRNOX has higher volatility (8.47%) compared to SCD (2.37%). In terms of maximum drawdown, SCD dropped -62.40% vs HRNOX's -31.44%.

HRNOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCD и HRNOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор