Сравнение PALDX с GCOZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX).

PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. GCOZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PALDX и GCOZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PALDX и GCOZX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	-1.78%	13.62%	18.96%	18.90%	-15.65%	16.30%	10.68%	22.27%	-4.12%	5.95%
GCOZX GuideStone Funds Growth Allocation Fund	-2.61%	16.13%	12.05%	16.57%	-18.06%	11.60%	12.96%	22.39%	-7.50%	4.67%

Доходность по периодам

С начала года, PALDX показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у GCOZX с доходностью -2.61%.

PALDX

1 день: 1.92%

1 месяц: -3.56%

С начала года: -1.78%

6 месяцев: 0.52%

1 год: 14.14%

3 года*: 14.44%

5 лет*: 8.20%

10 лет*: —

GCOZX

1 день: 2.35%

1 месяц: -5.09%

С начала года: -2.61%

6 месяцев: -1.06%

1 год: 12.48%

3 года*: 11.87%

5 лет*: 5.29%

10 лет*: 8.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PGIM 60/40 Allocation Fund

Название символа

GuideStone Funds Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с PALDX:

PALDX с VONG PALDX с VBIAX PALDX с VOO PALDX с FHLKX PALDX с IBALX PALDX с MAPOX PALDX с SCD

Часто сравнивают с GCOZX:

GCOZX с VOO GCOZX с XLK GCOZX с GFSYX GCOZX с GMGZX GCOZX с GGBFX GCOZX с GGBZX GCOZX с GGIZX

Сравнение комиссий PALDX и GCOZX

PALDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GCOZX в 0.39%.

GCOZX

GuideStone Funds Growth Allocation Fund

PALDX

PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

PALDX vs. GCOZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PALDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GCOZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALDX c GCOZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PALDX	GCOZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.26	1.01	+0.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.86	1.48	+0.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.22	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.82	1.39	+0.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.67	6.04	+2.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALDX vs. GCOZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALDX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOZX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALDX и GCOZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PALDX	GCOZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.26	1.01	+0.25
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.68	0.45	+0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.65	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.73	0.41	+0.32

Корреляция

Корреляция между PALDX и GCOZX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALDX и GCOZX

Дивидендная доходность PALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности GCOZX в 9.85%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	5.52%	5.42%	10.40%	2.94%	6.19%	6.87%	2.58%	4.58%	3.65%	1.48%	0.00%	0.00%
GCOZX GuideStone Funds Growth Allocation Fund	9.85%	9.59%	3.47%	3.37%	9.49%	6.85%	4.94%	9.42%	4.24%	4.71%	5.71%	19.06%

Просадки

Сравнение просадок PALDX и GCOZX

Максимальная просадка PALDX за все время составила -26.16%, что меньше максимальной просадки GCOZX в -47.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALDX и GCOZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PALDX	GCOZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.16%	-47.79%	+21.63%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.20%	-9.23%	+1.03%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.47%	-25.19%	+4.72%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-27.50%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.16%	-5.91%	+1.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.16%	-6.56%	+2.40%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.72%	2.12%	-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PALDX и GCOZX

Текущая волатильность для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) составляет 3.74%, в то время как у GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что PALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PALDX	GCOZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.74%	5.00%	-1.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.16%	7.74%	-1.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.65%	12.77%	-1.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.11%	11.94%	+0.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.76%	12.66%	+0.10%

Сравнение PALDX с GCOZX

Доходность

Сравнение доходности PALDX и GCOZX

Сравнение доходности по годам PALDX и GCOZX

Доходность по периодам

PALDX

GCOZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PALDX и GCOZX

Доходность на риск

PALDX vs. GCOZX — Ранг доходности на риск

PALDX

GCOZX

Сравнение PALDX c GCOZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PALDX vs. GCOZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALDX и GCOZX

Просадки

Сравнение просадок PALDX и GCOZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PALDX и GCOZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)