PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALDX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PALDX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PALDX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PALDX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-2.38%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, PALDX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM 60/40 Allocation Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с IBALX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIXFRGAX с QBDSX

Сравнение комиссий PALDX и FRGAX

PALDX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

PALDX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALDX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALDXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.93

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.74

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

7.96

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALDX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALDX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALDX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALDXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.33

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.27

-0.54

Корреляция

Корреляция между PALDX и FRGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALDX и FRGAX

Дивидендная доходность PALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PALDX и FRGAX

Максимальная просадка PALDX за все время составила -26.16%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALDX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PALDXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.16%

-11.77%

-14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-8.53%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-5.02%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-1.62%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.87%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PALDX и FRGAX

Текущая волатильность для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) составляет 3.74%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что PALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PALDXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.51%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

7.04%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

12.09%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

10.33%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

10.33%

+2.43%