PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALDX с AONIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PALDX с AONIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX).

PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. AONIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PALDX и AONIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PALDX и AONIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%
AONIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative		-1.31%7.52%5.92%7.60%-11.35%6.63%9.43%11.96%-0.93%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, PALDX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у AONIX с доходностью -1.31%.

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

AONIX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-0.38%
1 год
5.04%
3 года*
5.42%
5 лет*
2.53%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM 60/40 Allocation Fund

American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative

Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX
Часто сравнивают с AONIX:
AONIX с VASIXAONIX с AOMIXAONIX с BERIXAONIX с SCLAXAONIX с QBDSXAONIX с ACFOXAONIX с AVEFX

Сравнение комиссий PALDX и AONIX

PALDX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии AONIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund
AONIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative

Доходность на риск

PALDX vs. AONIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AONIX
Ранг доходности на риск AONIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AONIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AONIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AONIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AONIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AONIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALDX c AONIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALDXAONIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.09

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.53

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

5.76

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALDX vs. AONIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALDX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AONIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALDX и AONIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALDXAONIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.09

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.47

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.84

-0.13

Корреляция

Корреляция между PALDX и AONIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALDX и AONIX

Дивидендная доходность PALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности AONIX в 3.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%
AONIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative		3.69%3.82%3.10%2.80%7.19%6.36%3.46%3.57%5.83%3.08%2.16%2.79%

Просадки

Сравнение просадок PALDX и AONIX

Максимальная просадка PALDX за все время составила -26.16%, что больше максимальной просадки AONIX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALDX и AONIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PALDXAONIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.16%

-15.27%

-10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-3.55%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-15.27%

-5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-3.26%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-1.99%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.91%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PALDX и AONIX

PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что PALDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AONIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PALDXAONIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

1.67%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

2.70%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

4.82%

+6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

5.36%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

5.23%

+7.52%