Сравнение PAKRX с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Target 2030 Fund (PAKRX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
PAKRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 авг. 2013 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PAKRX и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAKRX и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAKRX T. Rowe Price Target 2030 Fund | -0.47% | 12.52% | 9.22% | 13.85% | -15.44% | 11.09% | 13.88% | 19.12% | -5.51% | 14.63% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.62% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PAKRX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAKRX имеют среднегодовую доходность 7.19%, а акции SPHD немного впереди с 7.30%.
PAKRX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 7.19%
SPHD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAKRX и SPHD
PAKRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
PAKRX vs. SPHD — Ранг доходности на риск
PAKRX
SPHD
Сравнение PAKRX c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2030 Fund (PAKRX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAKRX | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.25 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.44 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.06 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.32 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 1.03 | +5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAKRX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.25 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.41 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PAKRX и SPHD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAKRX и SPHD
Дивидендная доходность PAKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAKRX T. Rowe Price Target 2030 Fund | 7.19% | 7.16% | 4.31% | 3.54% | 6.16% | 3.54% | 2.99% | 3.62% | 5.26% | 1.90% | 1.79% | 1.76% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок PAKRX и SPHD
Максимальная просадка PAKRX за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAKRX и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAKRX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -41.39% | +16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -8.87% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -19.50% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.66% | -41.39% | +16.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -5.16% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -4.70% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 3.54% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAKRX и SPHD
T. Rowe Price Target 2030 Fund (PAKRX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что PAKRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAKRX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.20% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.34% | 7.85% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.00% | 14.46% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.20% | 14.19% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.94% | 17.64% | -7.70% |