PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAIPX с PISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAIPX с PISIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).

PAIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мая 2012 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PAIPX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAIPX и PISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAIPX
PIMCO Short Asset Investment Fund		0.67%4.83%5.93%4.55%-0.00%-0.19%1.12%2.56%1.90%1.82%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.85%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%

Доходность по периодам

С начала года, PAIPX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у PISIX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции PAIPX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 2.44% против 11.51% соответственно.

PAIPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.37%
3 года*
4.98%
5 лет*
3.14%
10 лет*
2.44%

PISIX

1 день
0.22%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.21%
1 год
12.13%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Asset Investment Fund

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PAIPX:
PAIPX с BUBSXPAIPX с NUSIXPAIPX с FZOLXPAIPX с BUBIXPAIPX с CUSDXPAIPX с FAUDXPAIPX с FISAX
Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEM

Сравнение комиссий PAIPX и PISIX

PAIPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.

PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)
PAIPX
PIMCO Short Asset Investment Fund

Доходность на риск

PAIPX vs. PISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAIPX
Ранг доходности на риск PAIPX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAIPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAIPX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAIPX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAIPX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAIPX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAIPX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAIPXPISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.70

0.63

+3.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

18.97

0.85

+18.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

8.71

1.14

+7.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

23.60

0.64

+22.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

95.25

2.55

+92.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAIPX vs. PISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAIPX на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа PISIX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAIPX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAIPXPISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

0.63

+3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.91

0.75

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.83

0.80

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.52

+1.18

Корреляция

Корреляция между PAIPX и PISIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAIPX и PISIX

Дивидендная доходность PAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности PISIX в 5.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAIPX
PIMCO Short Asset Investment Fund		3.76%4.29%5.04%4.04%1.21%0.31%1.00%2.53%2.28%1.81%1.21%0.78%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.19%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%

Просадки

Сравнение просадок PAIPX и PISIX

Максимальная просадка PAIPX за все время составила -3.49%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIPX и PISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAIPXPISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.49%

-57.47%

+53.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-12.81%

+12.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.64%

-18.93%

+17.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.49%

-35.44%

+31.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.44%

+9.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-7.23%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

3.54%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PAIPX и PISIX

Текущая волатильность для PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) составляет 0.00%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что PAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAIPXPISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.58%

-6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.85%

11.37%

-10.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30%

16.52%

-15.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.65%

13.92%

-12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.34%

14.55%

-13.21%