Сравнение PAIPX с MUIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).
PAIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мая 2012 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PAIPX и MUIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAIPX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 0.67% | 4.83% | 5.93% | 4.55% | -0.00% | -0.19% | 2.72% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PAIPX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.
PAIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 2.44%
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAIPX и MUIIX
PAIPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.
Доходность на риск
PAIPX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
PAIPX
MUIIX
Сравнение PAIPX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAIPX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.70 | 3.42 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 18.97 | 18.58 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.71 | 9.29 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.60 | 42.24 | -18.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 95.25 | 89.61 | +5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAIPX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70 | 3.42 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.91 | 1.94 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.83 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PAIPX и MUIIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIPX и MUIIX
Дивидендная доходность PAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности MUIIX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 3.76% | 4.29% | 5.04% | 4.04% | 1.21% | 0.31% | 1.00% | 2.53% | 2.28% | 1.81% | 1.21% | 0.78% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAIPX и MUIIX
Максимальная просадка PAIPX за все время составила -3.49%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIPX и MUIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAIPX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.49% | -1.20% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -0.10% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.64% | -1.20% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.06% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.05% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAIPX и MUIIX
Текущая волатильность для PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) составляет 0.00%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) волатильность равна 0.10%. Это указывает на то, что PAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAIPX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.10% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 0.81% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30% | 1.24% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 1.57% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.34% | 1.44% | -0.10% |