PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAIPX с CUTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAIPX с CUTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).

PAIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мая 2012 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PAIPX и CUTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAIPX и CUTAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAIPX
PIMCO Short Asset Investment Fund		0.67%4.83%5.93%4.55%-0.00%-0.19%1.12%2.56%0.91%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		0.18%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%1.79%0.49%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, PAIPX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.

PAIPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.37%
3 года*
4.98%
5 лет*
3.14%
10 лет*
2.44%

CUTAX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.94%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Asset Investment Fund

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с PAIPX:
PAIPX с BUBSXPAIPX с NUSIXPAIPX с BUBIXPAIPX с FZOLXPAIPX с CUSDXPAIPX с FAUDXPAIPX с FISAX
Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с CBTAXCUTAX с SADIXCUTAX с PRTBXCUTAX с CUSDXCUTAX с BBBIXCUTAX с TSDOX

Сравнение комиссий PAIPX и CUTAX

PAIPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%.

PAIPX
PIMCO Short Asset Investment Fund
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

PAIPX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAIPX
Ранг доходности на риск PAIPX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAIPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAIPX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAIPX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAIPX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAIPX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAIPX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAIPXCUTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.70

3.33

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

18.97

5.65

+13.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

8.71

2.40

+6.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

23.60

7.51

+16.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

95.25

39.18

+56.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAIPX vs. CUTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAIPX на текущий момент составляет 3.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUTAX равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAIPX и CUTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAIPXCUTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

3.33

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.91

2.06

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

1.77

-0.07

Корреляция

Корреляция между PAIPX и CUTAX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAIPX и CUTAX

Дивидендная доходность PAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности CUTAX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAIPX
PIMCO Short Asset Investment Fund		3.76%4.29%5.04%4.04%1.21%0.31%1.00%2.53%2.28%1.81%1.21%0.78%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		2.91%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAIPX и CUTAX

Максимальная просадка PAIPX за все время составила -3.49%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIPX и CUTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAIPXCUTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.49%

-1.79%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-0.40%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.64%

-1.79%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-0.22%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.08%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PAIPX и CUTAX

Текущая волатильность для PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) составляет 0.00%, в то время как у Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что PAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAIPXCUTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.38%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.85%

0.63%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30%

0.89%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.65%

1.03%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.34%

0.93%

+0.41%