Сравнение PAIPX с NUSIX
PAIPX (PIMCO Short Asset Investment Fund) and NUSIX (Navigator Ultra Short Term Bond Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, PAIPX returned 3.46%/yr vs 3.81%/yr for NUSIX. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PAIPX charges 0.45%/yr vs 0.71%/yr for NUSIX.
Доходность
Сравнение доходности PAIPX и NUSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAIPX показывает доходность 2.23%, а NUSIX немного ниже – 2.18%.
PAIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 2.53%
- Всё время*
- 2.06%
NUSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PAIPX и NUSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 2.23% | 4.83% | 5.93% | 4.55% | 0.00% | -0.19% | 1.12% | 1.43% |
NUSIX Navigator Ultra Short Term Bond Fund | 2.18% | 4.63% | 5.54% | 5.64% | 1.14% | 0.36% | 1.49% | 1.60% |
Correlation
The correlation between PAIPX and NUSIX is -0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г. | 0.14 |
The correlation between PAIPX and NUSIX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAIPX vs. NUSIX — Ранг доходности на риск
PAIPX
NUSIX
Сравнение PAIPX c NUSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) и Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAIPX | NUSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.92 | 21.40 | -13.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.58 | 41.72 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 127.50 | 331.23 | -203.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAIPX и NUSIX
Максимальная просадка PAIPX за все время составила -3.49%, что больше максимальной просадки NUSIX в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIPX и NUSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAIPX | NUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.49% | -2.69% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.10% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.20% | -0.10% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.61% | -0.80% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -0.08% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.01% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAIPX и NUSIX
PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) имеет более высокую волатильность в 0.23% по сравнению с Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что PAIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAIPX | NUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 0.16% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.70% | 0.42% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 0.61% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.67% | 0.76% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 0.82% | +0.53% |
Сравнение комиссий PAIPX и NUSIX
PAIPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NUSIX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIPX и NUSIX
Дивидендная доходность PAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности NUSIX в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSIX Navigator Ultra Short Term Bond Fund | 4.03% | 4.25% | 5.23% | 4.92% | 1.74% | 0.66% | 1.08% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 3.53% | 4.29% | 5.04% | 4.04% | 1.21% | 0.31% | 1.00% | 2.53% | 2.28% | 1.81% | 1.21% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
PAIPX and NUSIX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAIPX has higher volatility (0.23%) compared to NUSIX (0.16%). In terms of maximum drawdown, PAIPX dropped -3.49% vs NUSIX's -2.69%.
NUSIX currently has the higher Sharpe Ratio (6.81 vs 3.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAIPX и NUSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор