PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAIIX с VTILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAIIX с VTILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).

PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PAIIX и VTILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAIIX и VTILX

2026 (YTD)20252024202320222021
PAIIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-2.94%8.23%4.02%6.63%-6.00%-1.18%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		-0.76%2.96%3.91%8.85%-13.01%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, PAIIX показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у VTILX с доходностью -0.76%.

PAIIX

1 день
0.42%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.59%
1 год
2.48%
3 года*
4.59%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.78%

VTILX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.29%
1 год
2.36%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Vanguard Total International Bond II Index Fund

Часто сравнивают с PAIIX:
PAIIX с CGBLPAIIX с MTCIXPAIIX с SGOVPAIIX с JPSTPAIIX с CCRVPAIIX с JMSTPAIIX с VPU
Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с VWOBVTILX с BNDXVTILX с SPSKVTILX с IAGGVTILX с VOOVTILX с VBTLXVTILX с VTABX

Сравнение комиссий PAIIX и VTILX

PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.

PAIIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund

Доходность на риск

PAIIX vs. VTILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAIIX
Ранг доходности на риск PAIIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAIIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAIIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAIIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAIIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAIIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAIIX c VTILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAIIXVTILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.79

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.10

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.92

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

3.92

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAIIX vs. VTILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAIIX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTILX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAIIX и VTILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAIIXVTILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.03

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.04

+1.05

Корреляция

Корреляция между PAIIX и VTILX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAIIX и VTILX

Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности VTILX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAIIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)		4.35%4.44%3.72%2.05%7.25%2.59%1.90%3.75%1.78%2.73%2.23%5.44%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.13%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAIIX и VTILX

Максимальная просадка PAIIX за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIIX и VTILX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAIIXVTILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.59%

-15.85%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-2.90%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.91%

-15.85%

+5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-2.59%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-6.05%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.68%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PAIIX и VTILX

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAIIXVTILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

1.41%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

2.02%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

3.04%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.25%

4.39%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.92%

4.37%

-1.45%