PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PAI с VSTBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAI с VSTBX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PAI (Western Asset Investment Grade Income Fund Inc.) and VSTBX (Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, PAI returned 2.97%/yr vs 2.98%/yr for VSTBX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAI и VSTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. (PAI) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAI показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у VSTBX с доходностью 0.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAI имеют среднегодовую доходность 2.97%, а акции VSTBX немного впереди с 2.98%.

PAI

1 день
0.08%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
-1.82%
С начала года
-1.19%
1 год
-0.10%
3 года*
6.13%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
2.97%

VSTBX

1 день
0.15%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
0.87%
С начала года
0.99%
1 год
4.03%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.45%
10 лет*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAI и VSTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAI
Western Asset Investment Grade Income Fund Inc.		-1.19%5.34%9.17%9.09%-22.50%1.89%6.71%23.16%-12.35%15.76%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		0.99%6.75%5.37%6.17%-5.73%-0.41%5.07%9.68%0.92%2.48%

Correlation

The correlation between PAI and VSTBX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2009 г.

0.21

Over the past year, PAI and VSTBX have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Investment Grade Income Fund Inc.

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PAI:
PAI с NBBPAI с GDOPAI с VBFPAI с FKDNXPAI с JMABXPAI с FKRCXPAI с EMO
Часто сравнивают с VSTBX:
VSTBX с VYMVSTBX с VFSUXVSTBX с VSCSXVSTBX с VTABXVSTBX с JBBBVSTBX с VCSHVSTBX с VBTLX

Доходность на риск

PAI vs. VSTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAI
Ранг доходности на риск PAI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAI: 33
Ранг коэф-та Мартина
VSTBX
Ранг доходности на риск VSTBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTBX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTBX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTBX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTBX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAI c VSTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. (PAI) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAIVSTBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.38

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
3.61

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.47

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

3.23

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

12.64

-12.67

PAI vs. VSTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAI на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VSTBX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAI и VSTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAI и VSTBX

Максимальная просадка PAI за все время составила -39.03%, что больше максимальной просадки VSTBX в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAI и VSTBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAIVSTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.03%

-9.34%

-29.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-1.31%

-6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.87%

-1.31%

-7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.71%

-9.34%

-24.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

-9.34%

-24.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-0.11%

-11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-0.95%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

0.34%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PAI и VSTBX

Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. (PAI) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что PAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAIVSTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

0.62%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

1.39%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

1.79%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

2.73%

+9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

2.38%

+13.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAI и VSTBX

Дивидендная доходность PAI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности VSTBX в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAI
Western Asset Investment Grade Income Fund Inc.		5.22%5.45%4.83%4.67%4.82%3.57%3.82%4.43%5.23%4.36%4.82%5.30%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		4.45%4.34%4.29%3.09%2.00%1.80%2.27%5.40%2.67%2.27%1.96%2.25%

Часто задаваемые вопросы

PAI and VSTBX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAI has higher volatility (1.46%) compared to VSTBX (0.62%). In terms of maximum drawdown, PAI dropped -39.03% vs VSTBX's -9.34%.

VSTBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAI и VSTBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор