Сравнение PAI с SBLGX
PAI (Western Asset Investment Grade Income Fund Inc.) and SBLGX (ClearBridge Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - PAI is a Corporate Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while SBLGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, PAI returned 2.97%/yr vs 14.30%/yr for SBLGX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAI и SBLGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAI показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у SBLGX с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции PAI уступали акциям SBLGX по среднегодовой доходности: 2.97% против 14.30% соответственно.
PAI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -1.82%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 2.97%
SBLGX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- 5.17%
- С начала года
- 4.96%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 14.30%
Сравнение доходности по годам PAI и SBLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | -1.19% | 5.34% | 9.17% | 9.09% | -22.50% | 1.89% | 6.71% | 23.16% | -12.35% | 15.76% |
SBLGX ClearBridge Large Cap Growth Fund | 4.96% | 8.44% | 27.60% | 45.00% | -32.96% | 21.71% | 30.84% | 31.69% | -0.44% | 25.06% |
Correlation
The correlation between PAI and SBLGX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAI vs. SBLGX — Ранг доходности на риск
PAI
SBLGX
Сравнение PAI c SBLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. (PAI) и ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAI | SBLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.45 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 1.34 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAI и SBLGX
Максимальная просадка PAI за все время составила -39.03%, что меньше максимальной просадки SBLGX в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAI и SBLGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAI | SBLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.03% | -53.64% | +14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -16.95% | +9.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.87% | -20.98% | +12.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -38.28% | +4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -38.28% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -1.49% | -9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -12.88% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 5.72% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAI и SBLGX
Текущая волатильность для Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. (PAI) составляет 1.46%, в то время как у ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что PAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAI | SBLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 5.39% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 12.98% | -7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.41% | 16.11% | -8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 21.33% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 20.48% | -5.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAI и SBLGX
Дивидендная доходность PAI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности SBLGX в 11.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | 5.22% | 5.45% | 4.83% | 4.67% | 4.82% | 3.57% | 3.82% | 4.43% | 5.23% | 4.36% | 4.82% | 5.30% |
SBLGX ClearBridge Large Cap Growth Fund | 11.23% | 12.68% | 5.39% | 12.39% | 9.34% | 12.48% | 6.17% | 5.12% | 4.00% | 4.41% | 2.08% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
PAI and SBLGX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBLGX has higher volatility (5.39%) compared to PAI (1.46%). In terms of maximum drawdown, PAI dropped -39.03% vs SBLGX's -53.64%.
SBLGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAI и SBLGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор