Сравнение PAGRX с RCMFX
PAGRX (Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio) and RCMFX (Schwartz Value Focused Fund) are both mutual funds - PAGRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Permanent Portfolio, while RCMFX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Schwartz. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAGRX charges 1.21%/yr vs 1.26%/yr for RCMFX.
Доходность
Сравнение доходности PAGRX и RCMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PAGRX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 8.09%
- С начала года
- 15.32%
- 6 месяцев
- 17.99%
- 1 год
- 42.01%
- 3 года*
- 40.55%
- 5 лет*
- 19.57%
- 10 лет*
- 20.66%
RCMFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAGRX и RCMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 15.32% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
RCMFX Schwartz Value Focused Fund | 0.00% | 7.68% | 62.73% | 1.14% | 21.16% | 31.12% | 11.68% | 18.67% | -8.13% | 13.71% |
Correlation
The correlation between PAGRX and RCMFX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 1990 г. | 0.70 |
The correlation between PAGRX and RCMFX shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAGRX vs. RCMFX — Ранг доходности на риск
PAGRX
RCMFX
Сравнение PAGRX c RCMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Schwartz Value Focused Fund (RCMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGRX | RCMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGRX | RCMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PAGRX и RCMFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAGRX | RCMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGRX и RCMFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAGRX | RCMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | — | — |
Сравнение комиссий PAGRX и RCMFX
PAGRX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии RCMFX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGRX и RCMFX
Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как RCMFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
RCMFX Schwartz Value Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 30.02% | 4.29% | 0.87% | 6.72% | 2.45% | 0.00% | 2.81% | 7.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAGRX and RCMFX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PAGRX и RCMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор