PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGRX с RCMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGRX с RCMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Schwartz Value Focused Fund (RCMFX).

PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. RCMFX управляется Schwartz. Фонд был запущен 30 дек. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности PAGRX и RCMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Schwartz Value Focused Fund (RCMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGRX и RCMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%
RCMFX
Schwartz Value Focused Fund		0.00%7.68%62.73%1.14%21.16%31.12%11.68%18.67%-8.13%13.71%

Доходность по периодам

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%

RCMFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Schwartz Value Focused Fund

Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK
Часто сравнивают с RCMFX:
RCMFX с FSMDXRCMFX с SYLDRCMFX с AIRRRCMFX с AVEMXRCMFX с FTSIXRCMFX с GABVXRCMFX с GWSAX

Сравнение комиссий PAGRX и RCMFX

PAGRX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии RCMFX в 1.26%.

RCMFX
Schwartz Value Focused Fund
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Доходность на риск

PAGRX vs. RCMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RCMFX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGRX c RCMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Schwartz Value Focused Fund (RCMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGRXRCMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.28

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGRX vs. RCMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGRXRCMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

—

—

Корреляция

Корреляция между PAGRX и RCMFX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGRX и RCMFX

Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как RCMFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%
RCMFX
Schwartz Value Focused Fund		0.00%0.00%30.02%4.29%0.87%6.72%2.45%0.00%2.81%7.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAGRX и RCMFX

Загрузка...

Показатели просадок

PAGRXRCMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PAGRX и RCMFX

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGRXRCMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.69%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

—

—