PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGRX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGRX с NWAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PAGRX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGRX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%15.26%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, PAGRX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий PAGRX и NWAUX

PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии NWAUX в 0.74%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Доходность на риск

PAGRX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGRX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGRXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.38

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

0.59

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.08

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

0.66

+2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.28

1.53

+14.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGRX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGRX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGRX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGRXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.38

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.82

-0.30

Корреляция

Корреляция между PAGRX и NWAUX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGRX и NWAUX

Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности NWAUX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAGRX и NWAUX

Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGRXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-21.07%

-34.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-8.57%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-21.07%

-15.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-7.22%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-6.85%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.83%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGRX и NWAUX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGRXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

2.74%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

7.29%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.69%

12.55%

+13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

16.10%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

16.04%

+8.45%