Сравнение PAGRX с CCIZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX).
PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. CCIZX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PAGRX и CCIZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAGRX и CCIZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.08% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
CCIZX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class | 5.82% | 37.68% | 27.01% | 44.64% | -30.98% | 39.31% | 44.80% | 54.52% | -7.86% | 34.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PAGRX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у CCIZX с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции PAGRX уступали акциям CCIZX по среднегодовой доходности: 19.14% против 23.18% соответственно.
PAGRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- 35.75%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 19.14%
CCIZX
- 1 день
- 5.58%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 65.69%
- 3 года*
- 31.97%
- 5 лет*
- 17.37%
- 10 лет*
- 23.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGRX и CCIZX
PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии CCIZX в 0.91%.
Доходность на риск
PAGRX vs. CCIZX — Ранг доходности на риск
PAGRX
CCIZX
Сравнение PAGRX c CCIZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGRX | CCIZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 2.19 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.76 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 4.50 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.34 | 16.98 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGRX | CCIZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.19 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.67 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.89 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.80 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PAGRX и CCIZX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGRX и CCIZX
Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности CCIZX в 7.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
CCIZX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class | 7.55% | 7.99% | 12.19% | 4.54% | 8.14% | 10.50% | 9.41% | 10.49% | 11.33% | 10.47% | 7.80% | 10.30% |
Просадки
Сравнение просадок PAGRX и CCIZX
Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки CCIZX в -37.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и CCIZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAGRX | CCIZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -37.20% | -18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -14.87% | +5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.52% | -37.20% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.01% | -37.20% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -7.01% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -6.90% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.94% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGRX и CCIZX
Текущая волатильность для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) составляет 6.73%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAGRX | CCIZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 11.14% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 21.67% | -7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 30.99% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 26.07% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 25.98% | -1.49% |