Сравнение PAGLX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
PAGLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 окт. 2008 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PAGLX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAGLX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGLX T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | -6.68% | 14.37% | 18.57% | 18.99% | -29.87% | 10.73% | 43.90% | 30.55% | -7.22% | 34.08% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | -1.45% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PAGLX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции PAGLX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 10.87% против 8.97% соответственно.
PAGLX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 10.87%
MVGIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGLX и MVGIX
PAGLX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
PAGLX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
PAGLX
MVGIX
Сравнение PAGLX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGLX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.06 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.48 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.20 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 5.19 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGLX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.06 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.86 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.73 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.72 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PAGLX и MVGIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGLX и MVGIX
Дивидендная доходность PAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.40%, что больше доходности MVGIX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGLX T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | 12.40% | 11.57% | 0.00% | 0.08% | 0.07% | 8.74% | 3.13% | 0.20% | 1.38% | 0.75% | 0.21% | 4.82% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 11.10% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок PAGLX и MVGIX
Максимальная просадка PAGLX за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGLX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAGLX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -30.19% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -8.65% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -18.01% | -21.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -30.19% | -9.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -8.44% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -2.89% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 1.99% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGLX и MVGIX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что PAGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAGLX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 3.22% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 5.74% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 10.51% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 10.51% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 12.38% | +5.61% |